金融物理學(xué)是應(yīng)用物理學(xué)的理論及研究方法來理解和解決金融學(xué)中問題的交叉學(xué)科.1998年,美國工程院院士N.E.Huang及其合作者創(chuàng)新地提出了EMD方法,通過該方法任何復(fù)雜信號都可以分解為有限的且具有一定物理意義的幾個IMF分量.本文在N.E.Huang等人前期研究的基礎(chǔ)上,針對EMD方法與ARMA模型擬合重構(gòu)的組合預(yù)測模型在選擇最優(yōu)IMF分量時存在的問題,給出了通過計算交叉驗證CVscore值來選取組合預(yù)測模型中最優(yōu)的IMF分量,并從模型評價的角度解決了EMD中IMF分量的篩選問題和預(yù)測模型多個誤差項累加的問題,為拓展EMD算法在金融領(lǐng)域新的理論和應(yīng)用提供了有益的探索.本文圍繞著EMD方法主要完成了四個方面的研究工作,具體如下:（1）綜述ARMA模型、小波分解和EMD時間序列預(yù)測方法的特性以及EMD方法與ARMA模型擬合重構(gòu)結(jié)合形成組合預(yù)測模型的優(yōu)越性.（2）針對在應(yīng)用EMD組合預(yù)測方法中存在的如何選擇對于原始信號來說最優(yōu)的IMF分量的問題,并介紹了諸多學(xué)者已做的研究工作.（3）給出了基于交叉驗證的模型評價指標(biāo)CVscore值的計算,實證分析得出,該評價指標(biāo)可以確定IMF分量的階數(shù)N選... 

【文章來源】：太原理工大學(xué)山西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：42 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
    1.2 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究思路及內(nèi)容
第二章 EMD方法和金融時間序列模型預(yù)測
    2.1 金融時間序列預(yù)測模型
        2.1.1 ARMA預(yù)測模型
        2.1.2 小波分析預(yù)測方法
    2.2 EMD方法簡介
    2.3 組合預(yù)測與模型評估
        2.3.1 組合預(yù)測方法
        2.3.2 模型評估
第三章 EMD組合預(yù)測方法的改進
    3.1 EMD方法存在的問題和影響
    3.2 目前的解決方案
        3.2.1 基于相關(guān)系數(shù)的改進算法
        3.2.2 引入篩選系數(shù)的廣義EMD算法
    3.3 基于交叉驗證的IMF成分選取
第四章 上證指數(shù)的實證分析
    4.1 時間序列的預(yù)分析
    4.2 EMD方法與ARMA模型的組合預(yù)測
    4.3 基于交叉驗證的模型改進
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3441318