金融市場是融通資金的場所。金融市場實現(xiàn)了投資需求和籌資需求的對接,能有效的化解資本的供求矛盾。金融投資分析方法一直是金融領(lǐng)域的研究熱點。隨著金融市場的飛速發(fā)展,投資分析方法也得到不斷的創(chuàng)新和進步。傳統(tǒng)的時間序列模型的應(yīng)用一方面依賴于某些假設(shè)條件,因而應(yīng)用受到限制;另一方面,由于經(jīng)濟和商業(yè)時間序列的結(jié)構(gòu)經(jīng)常是逐漸變化的,應(yīng)用結(jié)構(gòu)固定的全局模型來描述并不十分合適。隨著信息技術(shù)在金融行業(yè)的普及以及人們收集數(shù)據(jù)能力的大幅提高,在金融市場的飛速發(fā)展過程中,積累了海量的包含豐富信息的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)挖掘方法為人們分析金融時間序列提供了新的思路和視野。本文以相空間重構(gòu)技術(shù)為基礎(chǔ),以時間序列作為研究對象,分析面向時間序列數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)挖掘方法,并將研究結(jié)果應(yīng)用于實際金融市場,以發(fā)現(xiàn)金融時間序列中隱含的規(guī)律、模式和知識,為市場分析和投資決策提供新的思路、方法和輔助決策信息。本文從研究所處的背景出發(fā),詳細討論了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)以及時間序列數(shù)據(jù)挖掘與金融數(shù)據(jù)挖掘的相關(guān)研究現(xiàn)狀,并分析了相空間重構(gòu)的相關(guān)理論和方法。為應(yīng)用相空間重構(gòu)進行時間序列數(shù)據(jù)挖掘的可行性提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)保障。通過對比時間序列模式挖掘的不同思路,本文... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：117 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

深成指數(shù)BP網(wǎng)絡(luò)預(yù)測曲線圖

深成指數(shù)EM聚類模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測曲線圖

博士學(xué)位論文相同長度數(shù)據(jù)段，上證指數(shù)從 2000 年 12 月 5 日至 2003 年 2 月 21測試集劃分與前述一致。預(yù)測區(qū)間為 2002 年 2 月 25 日至 2003 年

【參考文獻】：
期刊論文
[1]中國股市收益率分布特征研究[J]. 盧方元.  中國管理科學(xué). 2004(06)
[2]深圳股市有效性與可預(yù)測性并存的實證研究[J]. 許滌龍.  經(jīng)濟問題. 2003(07)
[3]基于聚類的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其在預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 陳傳波,彭炎,陸楓.  華中科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2003(06)
[4]中國股市收益率分布函數(shù)研究[J]. 封建強,王福新.  中國管理科學(xué). 2003(01)
[5]中國股票市場收益率分布曲線的實證[J]. 陳啟歡.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2002(05)
[6]滬深股市收益率分布的時變性[J]. 李亞靜,朱宏泉.  數(shù)學(xué)的實踐與認識. 2002(02)
[7]非同步多時間序列中頻繁模式的發(fā)現(xiàn)算法[J]. 李斌,譚立湘,解光軍,李海鷹,莊鎮(zhèn)泉.  軟件學(xué)報. 2002(03)
[8]上海股市有效性與可預(yù)測性并存的實證研究[J]. 許滌龍,王珂英.  經(jīng)濟問題. 2001(11)
[9]基于嵌入理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的混沌數(shù)據(jù)預(yù)測及其在股票市場中的應(yīng)用[J]. 楊一文,劉貴忠,張宗平.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2001(06)
[10]中國股市弱式有效嗎?[J]. 張亦春,周穎剛.  金融研究. 2001(03)

博士論文
[1]金融時間序列隱含模式挖掘方法及其應(yīng)用研究[D]. 蘭秋軍.湖南大學(xué) 2005



本文編號：3424029