發(fā)布時間：2021-07-24 18:44

　　本文充分借鑒了國內(nèi)外有關(guān)金融機構(gòu)微觀效率問題的研究成果,選用參數(shù)方法中的隨機邊界法（SFA）作為工具,在Battese and Coelli （1995）模型的基礎(chǔ)上通過嵌入風(fēng)險因素構(gòu)建最終邊界函數(shù),著重從利潤和成本兩個角度研究了中國14家主要商業(yè)銀行的經(jīng)營效率狀況及其演進趨勢,分析了金融風(fēng)險、體制改革、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、宏觀環(huán)境等條件對商業(yè)銀行經(jīng)營效率的影響和作用,經(jīng)驗結(jié)果說明:（1）中國銀行部門的所有制改革具有積極意義,樣本期內(nèi)股份制商業(yè)銀行的利潤/成本效率水平普遍好于國有制銀行;（2）針對國有商業(yè)銀行的改革活動（包括大量的注資、剝離不良資產(chǎn)、機構(gòu)調(diào)整和人員精簡、改組上市等等）至少在短期內(nèi)收效顯著,1998/1999年后國有商業(yè)銀行的利潤效率水平總體攀升,并且在成本效率水平的提高中超過了股份制銀行;（3）風(fēng)險因素對于中國銀行部門的利潤創(chuàng)造和成本控制能力影響顯著,引入風(fēng)險變量后銀行效率（利潤/成本）水平出現(xiàn)上調(diào),表明現(xiàn)有的獲利手段往往伴隨著信貸質(zhì)量的下降和自身資產(chǎn)被置于更高的風(fēng)險之中。在此基礎(chǔ)上,本文以非專有化權(quán)責(zé)約束下的委托代理安排作為切入點,通過一個演化視角下的博弈模型,對中國商業(yè)銀行部... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：213 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
引言
    第一節(jié) 問題的提出：中國的銀行改革
    第二節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        一、早期的銀行效率研究：規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟
        二、銀行效率研究的深化：X 效率概念的應(yīng)用
        三、中國學(xué)者關(guān)于銀行效率的研究
    第三節(jié) 研究框架、方法及創(chuàng)新之處
        一、本文的主體框架
        二、本文的研究方法
        三、本文的創(chuàng)新之處
第一章 關(guān)于銀行X 效率的綜述與說明
    第一節(jié) 經(jīng)濟學(xué)中的效率
        一、古典經(jīng)濟學(xué)中的效率思想
        二、新古典經(jīng)濟學(xué)中的效率思想
        三、X-效率理論
    第二節(jié) 銀行X 效率的定義
        一、銀行的生產(chǎn)效率
        二、Farrell 的模型化描述
    第三節(jié) 銀行的利潤效率
    本章小結(jié)：一個補充說明
第二章 銀行X 效率的研究方法
    第一節(jié) 測度效率的估計技術(shù)
        一、非參數(shù)邊界方法與DEA 估計
        二、參數(shù)邊界方法與SFA 估計
        三、小結(jié)
    第二節(jié) 投入、產(chǎn)出變量的認(rèn)定
        一、生產(chǎn)法（Production Approach）
        二、中介法（Intermediary Approach）
        三、資產(chǎn)法（Asset Approach）
        四、附加價值法（Value-added Approach）
        五、用戶成本法（User Cost Approach）
        六、現(xiàn)代方法
    第三節(jié) 參數(shù)方程的基本結(jié)構(gòu)
        一、Cobb-Douglas（CD）類型函數(shù)
        二、超越對數(shù)函數(shù)（Translog Function；TL）
        三、廣義超越對數(shù)函數(shù)（Generalized Translog Function；GTL）
        四、傅立葉柔性函數(shù)（Fourier Flexible Form；FF）
    本章小結(jié)：何為“最好”的邊界方法？
第三章 中國商業(yè)銀行利潤效率實證研究
    第一節(jié) 主要文獻回顧
    第二節(jié) 方法、模型及數(shù)據(jù)
        一、研究方法
        二、變量選擇
        三、模型設(shè)定
        四、樣本數(shù)據(jù)說明
    第三節(jié) 實證結(jié)果及其分析
        一、函數(shù)的估計結(jié)果
        二、中國銀行業(yè)利潤效率水平比較
        三、中國銀行業(yè)利潤效率演進
    本章小結(jié)
第四章 中國商業(yè)銀行成本效率實證研究
    第一節(jié) 主要文獻綜述
    第二節(jié) 方法、模型及數(shù)據(jù)
        一、研究方法
        二、變量選擇
        三、模型設(shè)定
        四、樣本數(shù)據(jù)說明
    第三節(jié) 實證結(jié)果與評價
        一、函數(shù)的估計結(jié)果
        二、中國銀行業(yè)成本效率水平比較
        三、中國銀行業(yè)成本效率演進
    本章小結(jié)
第五章 中國銀行業(yè)效率情況的理論探討——一個制度分析框架
    第一節(jié) 科層制度結(jié)構(gòu)下的委托代理行為
        一、科層制度結(jié)構(gòu)與專有化權(quán)責(zé)約束
        二、科層制度結(jié)構(gòu)下在位者行為模式轉(zhuǎn)變的內(nèi)在原因
        三、科層制度結(jié)構(gòu)下在位者行為模式轉(zhuǎn)變的外部條件
    第二節(jié) 科層框架內(nèi)的參與者競爭
        一、科層框架內(nèi)參與者行動策略的轉(zhuǎn)變
        二、模型化的解
        三、簡短的總結(jié)
    第三節(jié) 中國銀行業(yè)經(jīng)營無效率的原因之爭
        一、國有銀行的治理與運行
        二、股份制銀行的“工農(nóng)中建化”
        三、政府干預(yù)對于商業(yè)銀行的影響
第六章 提升中國銀行業(yè)經(jīng)營效率的途徑和建議
    第一節(jié) 深化股份制改革，健全商業(yè)銀行的管理制度
        一、國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)改革
        二、完善商業(yè)銀行的治理機制建設(shè)
        三、改進商業(yè)銀行激勵與約束機制
        四、健全商業(yè)銀行的信息披露機制
    第二節(jié) 構(gòu)建存款保險制度，促使國家信用退出
        一、“隱性”存款保險制度與國家信用
        二、建立清晰、明確的存款保險制度勢在必行
        三、目前構(gòu)建顯性存款保險制度的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)
    第三節(jié) 推進綜合經(jīng)營，提高商業(yè)銀行的盈利能力
        一、中國銀行部門的“脫媒”和“混業(yè)”趨勢
        二、促進商業(yè)銀行綜合經(jīng)營的外部制度環(huán)境建設(shè)
        三、促進商業(yè)銀行綜合經(jīng)營的內(nèi)部制度安排
結(jié)論
    一、本文結(jié)論
    二、進一步研究的展望
參考文獻
攻博期間公開發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及其他成果
論文摘要
ABSTRACT


【參考文獻】：
期刊論文
[1]中國商業(yè)銀行X-效率實證研究[J]. 徐傳諶,齊樹天.  經(jīng)濟研究. 2007(03)
[2]政府主導(dǎo)型投資:結(jié)果與原因[J]. 徐傳諶,齊樹天.  吉林大學(xué)社會科學(xué)學(xué)報. 2006(06)
[3]科層競爭理論:原因、策略與結(jié)果[J]. 徐傳諶,齊樹天.  管理世界. 2006(04)
[4]FDIC經(jīng)驗與我國存款保險制度建設(shè)[J]. 王自力.  金融研究. 2006(03)
[5]我國商業(yè)銀行效率的影響因素:產(chǎn)權(quán)制度還是市場結(jié)構(gòu)[J]. 譚政勛.  當(dāng)代財經(jīng). 2005(11)
[6]參數(shù)與非參數(shù)前沿方法在生產(chǎn)率效率測度中的應(yīng)用[J]. 吳福象.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2005(05)
[7]基于DEA方法的我國商業(yè)銀行X-效率研究[J]. 謝朝華,段軍山.  中國管理科學(xué). 2005(04)
[8]我國商業(yè)銀行效率測度及影響因素分析[J]. 李曉慶,劉湘斌.  上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)報. 2005(04)
[9]外資銀行更有效率嗎?——對中東歐國家銀行業(yè)的實證研究[J]. 譚鵬萬.  世界經(jīng)濟研究. 2005(07)
[10]基于隨機前沿方法的我國商業(yè)銀行成本效率測度研究[J]. 張超,顧鋒,邸強.  經(jīng)濟問題探索. 2005(06)

博士論文
[1]中國國有商業(yè)銀行效率研究[D]. 陳敬學(xué).華中科技大學(xué) 2004
[2]中國銀行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟研究[D]. 劉宗華.復(fù)旦大學(xué) 2004
[3]中國銀行業(yè)效率研究[D]. 趙旭.浙江大學(xué) 2001

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行開展投資銀行業(yè)務(wù)問題研究[D]. 申法志.鄭州大學(xué) 2005



本文編號：3301214