【摘要】：空間經濟計量學最顯著的特點是引入了空間效應,放松了傳統(tǒng)計量經濟學研究變量之間相互獨立的假定。顯然,空間經濟計量學更符合實際經濟情況,可以得到比傳統(tǒng)經濟計量學更為可靠和準確的結論。當前,空間經濟計量學對空間效應的研究主要側重于空間相關性的檢驗。目前,空間經濟計量學者提出了諸多空間相關性檢驗方法,如Moran’s I檢驗、LM檢驗、LR檢驗等。其中,最常用的為Moran’s I檢驗和LM檢驗。區(qū)別在于Moran’s I檢驗只能檢驗模型是否存在空間相關性,不能進一步對所要建立模型為空間誤差模型還是空間滯后模型進行有效區(qū)分。LM檢驗可以分為LM-Lag檢驗及LM-Error檢驗,通過比較LM-Lag檢驗和LM-Error檢驗的顯著性可判定空間相關性的表現(xiàn)形式。但是,理論上,Moran’s I檢驗和LM檢驗在大樣本情況下以及誤差項服從經典分布時才能成立。此外,在對現(xiàn)實經濟現(xiàn)象的研究中,由于數(shù)據(jù)可獲得性等問題,我們的研究樣本為小樣本及中樣本等有限樣本。加之現(xiàn)實經濟問題的復雜性等問題,模型誤差項很難完全滿足經典分布的假設,通常存在異方差及時間序列相關等情況。在實際研究中,前述嚴格假定條件無法滿足。因此,依賴于大樣本和誤差項服從經典分布的Moran’s I檢驗和LM檢驗的檢驗效果將會大打折扣,甚至無效�？臻g面板數(shù)據(jù)模型由于個體效應(隨機效應和固定效應)的存在,以及具有截面維度和時間序列維度兩重屬性,樣本為有限樣本或誤差項非經典分布的空間面板數(shù)據(jù)模型空間相關性檢驗還是未涉及到的研究領域。Bootstrap方法不需要研究樣本服從經典分布,可以作為解決上述難題的選擇方法之一。但是,空間面板數(shù)據(jù)經濟計量模型同時具有空間效應特征和面板數(shù)據(jù)特征,不僅要考慮個體效應的存在,還要考慮截面維度和時間序列維度,使得空間面板數(shù)據(jù)模型更為復雜,Bootstrap方法的抽樣結果的有效性將會存在疑問,空間截面數(shù)據(jù)模型空間相關性檢驗Bootstrap方法已經不再適用于空間面板數(shù)據(jù)模型。本研究將Bootstrap方法應用于空間面板數(shù)據(jù)模型Moran’s I檢驗和LM檢驗,為經濟計量分析工作者解決有限樣本或誤差項不滿足經典分布假設情形下,空間面板數(shù)據(jù)模型空間相關性檢驗難題提供有效解決思路。本文得到以下結論:第一,本文對三種衍生的Bootstrap方法 DB1、DB2、FDB方法構建Moran’s I檢驗統(tǒng)計量,以空間面板數(shù)據(jù)滯后模型為例,進行Monte Carlo的模擬實驗。隨機效應條件下,誤差項為非經典分布時,觀察三種Bootstrap方法在空間面板數(shù)據(jù)模型空間相關性檢驗中的表現(xiàn),無論從水平扭曲還是功效的角度,FDB Moran’s I檢驗的均表現(xiàn)最好,是最優(yōu)的選擇。第二,本文將FDB方法引入面板數(shù)據(jù)空間經濟計量模型Moran’s I檢驗,通過大量的Monte Carlo模擬實驗發(fā)現(xiàn),在誤差項正態(tài)分布或存在異方差、時間序列相關情形下,從水平扭曲來看,漸近Moran’s I檢驗存在較大的水平扭曲,FDB Moran’s I檢驗水平扭曲較小,且小于漸近Moran’s I檢驗的水平扭曲,接近于理論值0。隨著樣本量和Bootstrap模擬次數(shù)的增加,漸近Moran’s I檢驗的水平扭曲逐漸增加,而FDB Moran’s I檢驗的水平扭曲逐漸減小趨近于理論值0。從檢驗功效看,漸近Moran’s I檢驗與FDB Moran’s I檢驗同樣有效。第三,基于Monte Carlo模擬實驗結果表明,當個體效應設定為隨機效應時,在誤差項非經典正態(tài)分布條件下,空間面板模型空間相關性漸近LM-Lag檢驗存在著較大的水平扭曲,而FDB LM-Lag檢驗則在基本不損失檢驗功效的同時,可以有效矯正漸近LM-Lag檢驗的水平扭曲,是空間面板模型空間相關性LM-Lag檢驗更為理想的檢驗方法。第四,采用Monte Carlo模擬實驗結果表明,存在隨機效應的條件下,當誤差項非經典分布的時,空間面板數(shù)據(jù)模型漸近LM-Error檢驗存在較大的水平扭曲,而FDB LM-Error檢驗則在基本不損失檢驗功效的前提下,能有效矯正漸近LM-Error檢驗的水平扭曲,是空間面板數(shù)據(jù)模型空間相關性LM檢驗更為有效的方法。
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F830;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

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3 林光平;龍志和;吳梅;;Bootstrap方法在空間經濟計量模型檢驗中的應用[J];經濟科學;2007年04期

4 王志剛;曾勇;李平;;技術交易規(guī)則預測能力與收益率動態(tài)過程——基于Bootstrap方法的實證研究[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2007年09期

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7 劉維奇;史金鳳;;我國證券市場有效性的Wild Bootstrap方差比檢驗[J];統(tǒng)計研究;2006年11期

8 楊寶臣;李晶晶;;基于Bootstrap的變結構面板協(xié)整檢驗方法[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2012年09期

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10 龍志和;李偉杰;;空間面板數(shù)據(jù)模型Bootstrap Moran'sⅠ檢驗[J];統(tǒng)計研究;2014年09期

相關博士學位論文 前1條

1 歐變玲;空間經濟計量模型Bootstrap Moran檢驗有效性研究[D];華南理工大學;2009年

相關碩士學位論文 前2條

1 林怡堅;空間線性回歸模型Bootstrap LM檢驗有效性研究[D];華南理工大學;2011年

2 李偉杰;空間面板數(shù)據(jù)混合模型Bootstrap檢驗研究[D];華南理工大學;2014年

本文編號：2805904