發(fā)布時間：2020-08-15 18:20

【摘要】：社會經(jīng)濟系統(tǒng)是一個復(fù)雜系統(tǒng),時間序列可以刻畫社會經(jīng)濟系統(tǒng)運行的行為軌跡。經(jīng)濟時間序列中蘊藏著豐富的動力學(xué)信息,并且存在不同種類的自回歸模態(tài)、回歸模態(tài)及錯綜復(fù)雜的關(guān)系。如何通過時間序列中的動力學(xué)特性來認識復(fù)雜系統(tǒng)本質(zhì)特征是復(fù)雜科學(xué)管理領(lǐng)域的一個前沿難點問題。因此本文設(shè)計算法將單變量、雙變量時間序列中模態(tài)傳導(dǎo)及多變量時間序列中的傳導(dǎo)動力學(xué)特性通過復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方式進行研究和刻畫。本文的研究工作和創(chuàng)新貢獻主要體現(xiàn)在以下幾個方面:(1)Elliott波段理論認為時間序列中存在不同種類的波動型態(tài),而現(xiàn)有時間序列分析方法隱藏了波動型態(tài)的多樣性。本文基于計量經(jīng)濟學(xué),界定了經(jīng)濟時間序列中的自回歸模態(tài),并構(gòu)建單變量經(jīng)濟時間序列的自回歸模態(tài)傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)模型。以中國外匯負擔(dān)指數(shù)為算例進行實證研究,通過對傳導(dǎo)能力分布、傳導(dǎo)模式分布、傳導(dǎo)距離、波動集群效應(yīng)及傳導(dǎo)媒介能力分布特征的分析,來研究單變量時間序列的自回歸模態(tài)傳導(dǎo)動力學(xué)特性。研究發(fā)現(xiàn)不同時間片段長度下的自回歸模態(tài)傳導(dǎo)動力學(xué)特性表現(xiàn)不同,從而更深刻的認識單變量時間序列的波動機理。(2)Granger表述定理證明存在短期波動向長期均衡調(diào)節(jié)的過程,但無法表示具體的調(diào)節(jié)機制。本文設(shè)計新算法,構(gòu)建了雙變量經(jīng)濟時間序列間回歸模態(tài)傳導(dǎo)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型。以原油期貨與現(xiàn)貨價格的回歸關(guān)系為算例進行實證研究,從回歸參數(shù)的統(tǒng)計分布、短期波動向長期均衡調(diào)節(jié)過程中的拐點識別、傳導(dǎo)能力分布、傳導(dǎo)距離和傳導(dǎo)媒介能力分布特征幾個方面對回歸模態(tài)傳導(dǎo)動力學(xué)特性進行表征,進而揭示短期波動向長期均衡調(diào)節(jié)機制。為制定決策提供信息支持時,應(yīng)當(dāng)綜合考慮長期均衡關(guān)系和短期波動向長期均衡調(diào)節(jié)機制及其內(nèi)在的動力學(xué)特性,從而進行長期或短期決策的制定和調(diào)整。(3)社會經(jīng)濟系統(tǒng)中成百上千的要素間的關(guān)聯(lián)形成了碩大的復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。對社會經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)及動力學(xué)特性的認識是目前迫切需要解決的問題。本文基于計量經(jīng)濟模型構(gòu)建了多變量經(jīng)濟時間序列間回歸關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型,并對中國社會經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)中的傳導(dǎo)動力學(xué)特性進行了實證研究。從影響的傳導(dǎo)距離、要素的影響力分布、群簇效應(yīng)和傳導(dǎo)媒介幾個角度深入研究了蘊藏在社會經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)中傳導(dǎo)動力學(xué)特性。不僅豐富了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論中邊的經(jīng)濟意義,同時為中國宏觀調(diào)控政策及調(diào)控策略制定提供了重要的參考信息。
【學(xué)位授予單位】：中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：C91;F224
【圖文】：

圖 1-1 國際原油期貨價格 x 與中國大慶原油現(xiàn)貨價格 y 時間序列數(shù)據(jù)（3）在現(xiàn)實的社會經(jīng)濟系統(tǒng)中存在眾多的變量以及變量間錯綜復(fù)雜的關(guān)系。各指標(biāo)）間有著千絲萬縷的聯(lián)系，它們之間相互影響、相互作用，形成了一張碩見的網(wǎng)絡(luò)。在這個網(wǎng)絡(luò)中任何一個變量的波動都有可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，導(dǎo)致影響傳導(dǎo)，甚至波及至整個網(wǎng)絡(luò)�！禨cience》在 2009 年指出，迫切需求一種方法能夠

圖 1-2 波段理論的“五升三降”理論的本質(zhì)是用演譯法去解釋市場的行為，并特別強調(diào)波動原理的預(yù)測價005）。隨后，艾略特波段理論成為最常用的趨勢分析工具之一，常被用，并在該理論的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展出新的理論模型及分析方法。Ivancevic特波段理論提出了一種非線性的期權(quán)定價模型（the Ivancevic optioYan（2010，2011）在此基礎(chǔ)上對非線性波動和期權(quán)定價模型進行深入金融畸形波（或金融怪波）。波段理論主要目標(biāo)是探討金融市場中的基仍然存在一些缺陷，一旦基本趨勢確立，波段理論將假設(shè)這種趨勢會一其他因素破壞而改變終止。因此，該理論注重長期趨勢，對中短期趨勢發(fā)現(xiàn)，通過時間序列反映出的經(jīng)濟市場的波動過程中，存在不同的波動

圖 1-3 可見圖算法示例隨后可見圖算法被廣泛應(yīng)用于股票市場（Qian，2009），外匯匯率（Yang, 2009），宏觀經(jīng)濟（Wang, 2012）和能源耗散率（Liu, 2010）等時間序列的研究，發(fā)現(xiàn)時間序的結(jié)構(gòu)特征，被廣泛用來評估風(fēng)險以及對風(fēng)險投資中的趨勢進行估計，并取得較好的。趙麗麗（2009）指出了聯(lián)合使用小波分析和可見圖方法的必要性，提出了二維可見念以及發(fā)展方向。周婷婷（2012）對可見圖算法進行了改進，提出了有限穿越可見圖網(wǎng)絡(luò)法。時間序列波動的復(fù)雜性也體現(xiàn)在對波動型態(tài)的刻畫，人們也發(fā)現(xiàn)由一些簡單的型態(tài)則在自組織演化的過程中涌現(xiàn)出了復(fù)雜性，形成了一個復(fù)雜性系統(tǒng)（何大韌，2009此，一些學(xué)者采用粗�；姆椒▽r間序列波動型態(tài)進行刻畫。粗�；窍嗫臻g中的，相空間中的一個點是最細的細粒，如果將一組點粗略的當(dāng)成一個態(tài)，使得對一系列

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張雨;任成龍;;確定重構(gòu)相空間維數(shù)的方法[J];國防科技大學(xué)學(xué)報;2005年06期

2 郭晶;;FDI對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口復(fù)雜度的影響[J];管理世界;2010年07期

3 趙麗麗;唐鎮(zhèn);王建勇;王建波;楊會杰;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的時間序列分析[J];上海理工大學(xué)學(xué)報;2011年01期

4 楊虎;王會琦;程代杰;;基于預(yù)測的序列異常數(shù)據(jù)挖掘[J];計算機科學(xué);2004年04期

5 郝柏林;;復(fù)雜性的刻畫與“復(fù)雜性科學(xué)”[J];科學(xué);1999年03期

6 何光輝;楊咸月;陳詩一;;入世以來中國證券市場動態(tài)國際一體化研究[J];經(jīng)濟研究;2012年10期

7 徐自勵;王一揚;周激流;;估計非線性時間序列嵌入延遲時間和延遲時間窗的C-C平均方法[J];四川大學(xué)學(xué)報(工程科學(xué)版);2007年01期

8 華仁海,仲偉俊;我國期貨市場期貨價格波動與成交量和空盤量動態(tài)關(guān)系的實證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2004年07期

9 朱建平;張楠溪;朱萬闖;;非平穩(wěn)時間序列的EMD組合預(yù)測及其應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2013年15期

10 張曉峒;徐鵬;;季節(jié)調(diào)整方法在中國的發(fā)展與應(yīng)用[J];統(tǒng)計研究;2013年09期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 肖輝;時間序列的相似性查詢與異常檢測[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

2 楊繼生;綜列單位根和綜列協(xié)整檢驗及其對我國的應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2007年

3 歐陽志剛;閾值協(xié)整及其對我國的應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2008年

本文編號：2794472