【摘要】：本文主要研究了兩類基于整數(shù)值自回歸時(shí)間序列的信度模型.對(duì)于保單持有人不同時(shí)期索賠次數(shù)之間的相依關(guān)系,我們分別利用一類混合INAR(1)過程和門限SETINAR(2,1)過程來進(jìn)行描述,在此基礎(chǔ)上得到了相應(yīng)貝葉斯保費(fèi)的計(jì)算公式,并通過數(shù)值模擬驗(yàn)證了所得結(jié)論的合理性和優(yōu)越性.此外,本文還研究了一類非標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題,其中理賠額及其到達(dá)時(shí)間間隔之間可以具有任意的相依結(jié)構(gòu),在這個(gè)假設(shè)條件下,我們得到了聚合理賠額的精細(xì)大偏差公式.
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F224;F840.4

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本文編號(hào)：2749777