【摘要】： 從《巴塞爾資本協(xié)議》到《巴塞爾新資本協(xié)議》標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)以資本約束為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系逐步形成,國(guó)際銀行業(yè)也由此步入了銀行資本管理時(shí)代。我國(guó)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始推動(dòng)商業(yè)銀行資本管理體系的構(gòu)建和完善,并取得了一定的成績(jī)。而與此同時(shí),我國(guó)銀行業(yè)還經(jīng)歷著由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型,其中銀行治理機(jī)制發(fā)生了巨大變革,特別是國(guó)有商業(yè)銀行的股份制改造�；诖�,本文提出了商業(yè)銀行公司治理對(duì)銀行資本管理的影響問(wèn)題,如何協(xié)調(diào)這二者之間的關(guān)系是我國(guó)商業(yè)銀行順利完成轉(zhuǎn)型所亟待解決的問(wèn)題。目前有關(guān)商業(yè)銀行公司治理的研究主要集中于商業(yè)銀行公司治理對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響,強(qiáng)調(diào)銀行內(nèi)部治理應(yīng)如何防范銀行風(fēng)險(xiǎn),而關(guān)于商業(yè)銀行公司治理對(duì)商業(yè)銀行資本管理的影響尚無(wú)涉及。本文從商業(yè)銀行利益相關(guān)者行為選擇對(duì)銀行資本管理的核心問(wèn)題——銀行資本配置績(jī)效的影響角度研究了商業(yè)銀行公司治理對(duì)資本管理的影響問(wèn)題。 本文提出了包含各主要利益相關(guān)者影響的動(dòng)態(tài)商業(yè)銀行資本配置系統(tǒng),在此框架下利用委托代理、有限理性、信息不對(duì)稱等理論構(gòu)建了各主要利益相關(guān)者行為選擇對(duì)銀行資本配置績(jī)效的影響模型,據(jù)此對(duì)商業(yè)銀行外部利益相關(guān)者(存款人、貸款企業(yè)、監(jiān)管者)和內(nèi)部利益相關(guān)者(股東、管理者)的行為選擇對(duì)銀行資本配置績(jī)效的影響機(jī)制進(jìn)行了研究。研究發(fā)現(xiàn)：外部利益相關(guān)者通過(guò)影響銀行資本規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模等因素影響,影響著銀行資本配置績(jī)效；而內(nèi)部利益相關(guān)者更多是通過(guò)對(duì)銀行資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、資本戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行的作用影響著銀行資本配置績(jī)效。隨后本文利用我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)理論研究得到的結(jié)論進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),實(shí)證檢驗(yàn)表明由于政府隱性擔(dān)保、國(guó)家的絕對(duì)股權(quán)、所有者缺位、國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷地位等因素的影響使得存款人、監(jiān)管者、股東和管理者等利益相關(guān)者的行為選擇有別于理論研究的一般性結(jié)論。研究最后利用SVM技術(shù),構(gòu)建了我國(guó)股份制商業(yè)銀行利益相關(guān)者行為選擇對(duì)銀行資本配置績(jī)效影響的仿真模型,仿真結(jié)果表明本文所提出的理論模型可以有效地預(yù)測(cè)我國(guó)股份制商業(yè)銀行中利益相關(guān)者行為選擇對(duì)資本配置績(jī)效的影響。 本文在以下幾方面進(jìn)行了創(chuàng)新性的探索： (1)提出商業(yè)銀行利益相關(guān)者行為選擇對(duì)商業(yè)銀行資本配置績(jī)效的影響問(wèn)題。有關(guān)銀行公司治理的研究重點(diǎn)集中于銀行公司治理對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響,作者所查閱的文獻(xiàn)中尚未發(fā)現(xiàn)關(guān)于銀行公司治理對(duì)銀行資本管理影響方面的研究�；诖�,本文針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行改革的實(shí)踐問(wèn)題并結(jié)合公司治理理論和銀行資本管理理論的研究前沿問(wèn)題提出了商業(yè)銀行利益相關(guān)者行為選擇對(duì)商業(yè)銀行資本配置績(jī)效的影響問(wèn)題,并圍繞此問(wèn)題展開(kāi)了本文的研究。 (2)提出包含利益相關(guān)者行為選擇影響的動(dòng)態(tài)商業(yè)銀行資本配置系統(tǒng)概念,更全面地揭示商業(yè)銀行資本配置的內(nèi)涵。本文提出銀行資本配置廣義的概念應(yīng)該是一個(gè)商業(yè)銀行內(nèi)部資本供給與需求的平衡過(guò)程,這一過(guò)程是以股東價(jià)值最大化和有效防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的多階段動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程。在這一動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程中,商業(yè)銀行的不同利益相關(guān)者在不同環(huán)節(jié)產(chǎn)生的影響不同,最終影響到整個(gè)商業(yè)銀行資本配置的績(jī)效。 (3)構(gòu)建各主要利益相關(guān)者行為選擇模型,揭示各主要利益相關(guān)者行為選擇對(duì)商業(yè)銀行資本配置績(jī)效影響的內(nèi)在機(jī)理。本文吸收和借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)的研究成果,建立了有關(guān)儲(chǔ)戶、貸款企業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東、管理者等內(nèi)外部主要利益相關(guān)者的行為選擇對(duì)銀行資本績(jī)效影響的數(shù)學(xué)模型,從而更直觀地證明了商業(yè)銀行各主要利益相關(guān)者對(duì)銀行資本配置績(jī)效影響的機(jī)理。 (4)針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行主要利益相關(guān)者行為選擇對(duì)資本配置績(jī)效的影響問(wèn)題進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),反映出我國(guó)商業(yè)銀行中利益相關(guān)者行為選擇對(duì)資本配置績(jī)效影響的真實(shí)狀況。目前國(guó)內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行資本配置績(jī)效的實(shí)證研究很少,本文利用我國(guó)16家商業(yè)銀行1999～2006年的數(shù)據(jù),使用面板數(shù)據(jù)處理方法中的固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)方法對(duì)商業(yè)銀行總體樣本、國(guó)有商業(yè)銀行樣本、股份制商業(yè)銀行樣本中利益相關(guān)者行為選擇對(duì)銀行資本配置績(jī)效的影響進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),給出了我國(guó)商業(yè)銀行中利益相關(guān)者行為選擇對(duì)資本配置績(jī)效影響的真實(shí)情況。 (5)利用SVM技術(shù)構(gòu)建我國(guó)股份制商業(yè)銀行利益相關(guān)者行為選擇對(duì)銀行資本配置績(jī)效影響的仿真預(yù)測(cè)模型,有效地預(yù)測(cè)我國(guó)股份制商業(yè)銀行中利益相關(guān)者行為選擇的變化對(duì)資本配置績(jī)效的影響。本文采用統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的最新研究成果——支持向量機(jī)(SVM)在解決小樣本、高緯度、模型泛化等方面的優(yōu)勢(shì),構(gòu)建了股份制商業(yè)銀行利益相關(guān)者對(duì)銀行資本配置績(jī)效的預(yù)測(cè)模型,以此證明了本研究所提出理論模型的有效性,并為我國(guó)商業(yè)銀行改革提供了理論參考。
【學(xué)位授予單位】：西安理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F272;F832.2;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 毛園利;銀行績(jī)效評(píng)價(jià)體系研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2011年

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本文編號(hào)：2707340