【摘要】：經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟研究實踐都表明,很多重要的宏觀經(jīng)濟時間序列可能表現(xiàn)出非線性動態(tài)調(diào)整特征。而這類非線性動態(tài)調(diào)整特征需要依靠非線性時間序列模型才能準確地進行建模。作為非線性時間序列主流模型之一的門限自回歸(TAR)模型,自Tong(1983)較完整地提出后,其估計和檢驗理論都得到了迅速的發(fā)展和完善。在Enders和Granger(1998)提出了沖量自回歸模型(MTAR)后,Tong(1983)提出的模型被稱之為自激勵門限自回歸模型(SETAR),這樣TAR模型就被區(qū)分為SETAR和MTAR模型。然而,學術(shù)界一直沒有文獻對這兩類模型進行系統(tǒng)的對比研究。在總體平穩(wěn)條件下,本文對這兩類門限自回歸模型進行了系統(tǒng)的對比研究。非平穩(wěn)性理論研究方面,本文在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基礎(chǔ)上,對SETAR和MTAR模型的單位根檢驗理論進行了深入的拓展研究。因而,本文的主要研究工作可從以下四個方面闡明： 在SETAR與MTAR建模的比較研究方面,本文從直觀特征、樣本統(tǒng)計矩、經(jīng)濟含義以及建模特征等四個方面對SETAR和MTAR模型進行了詳細的對比研究。研究結(jié)論認為MTAR過程比SETAR過程有更多的尖點；平穩(wěn)條件下,兩類模型的樣本矩函數(shù)都穩(wěn)定地收斂到其總體矩,但總體矩函數(shù)的具體計算公式未知；SETAR模型一般適用于研究經(jīng)濟變量的均值回復性等問題,而MTAR模型則可刻畫政策對沖的實時有效性等經(jīng)濟問題；在建模方面,本文認為用bootstrap I臨界值加權(quán)的WSSR方法可以有效地進行模型甄別,提高建模準確率。 為揭示傳統(tǒng)單位根檢驗方法在非線性條件下的不適用性,本文用ADF、PP、 KPSS、ERS等單位根檢驗方法對各類不同的非線性模型進行檢驗尺度和檢驗功效模擬。結(jié)論認為,非線性特征由于其具體形式和參數(shù)的不同,可能會對數(shù)據(jù)過程的非平穩(wěn)性起到“激化”作用,也可能會對非平穩(wěn)性起到一定的“隱藏”作用,有必要從非線性模型的理論層面發(fā)展非線性單位根檢驗理論。 在SETAR與MTAR模型單位根檢驗的理論研究方面,本文第三章將CH(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗中,得到了檢驗統(tǒng)計量的漸近分布；在第四章中分別將Seo(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論和KS(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論拓展到估計方程含截距項的情形下,推導得到了檢驗統(tǒng)計量的漸近分布。在Monte Carlo模擬研究方面,本文在一般情況下和均值突變情況下,分別用各個統(tǒng)計量的漸近臨界值和bootstrap臨界值對其檢驗尺度和檢驗功效進行模擬。結(jié)果顯示在MTAR模型的單位根檢驗中,漸近臨界值方法在樣本容量較小時檢驗尺度偏大,但檢驗功效則尚可；而對于bootstrap方法,除了在含均值突變3體制EQ-MTAR的單位根檢驗中表現(xiàn)出檢驗尺度偏大以外,其他時候的檢驗尺度和檢驗功效都較為滿意。在SETAR單位根檢驗的模擬試驗中,漸近臨界值法在所有模擬試驗中都表現(xiàn)為檢驗功效偏低,而bootstrap方法的檢驗尺度和檢驗功效均較好。 在實證研究部分,本文用3體制SETAR模型研究了人民幣對美元匯率的非線性動態(tài)調(diào)整問題。主要結(jié)論是,人民幣對美元匯率的退勢序列存在“BOI”區(qū)域,該過程應(yīng)該用3體制SETAR模型來進行描述；在短期動態(tài)均衡中,人民幣和美元之間存在相對購買力平價的關(guān)系,但調(diào)整周期長,是一個強持續(xù)性過程；人民幣匯率有更大比例處于升值體制中,可認為人民幣升值壓力較大,且升值體制較貶值體制有著更快的均值回復速度,顯示了市場對升值壓力的抵抗和一定程度的外干預力量。
【圖文】：

3.26 增大到 15.34、15.01 和 3.32。圖3.2是;^ e 4時，模擬得到的三個檢驗統(tǒng)計量的漸近分布函數(shù)核密度圖。圖中R1、R2分別代表的是7^1和，與/分布形態(tài)類似；則代表和-^2，，其形態(tài)與？分布相似。每個圖中的曲線依次代表各個突變點位置模擬得到的檢驗統(tǒng)計量的漸近分布函數(shù)核密度圖。67
【學位授予單位】：南開大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F830

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本文編號：2656725