【摘要】：構(gòu)建雙寡頭參與人分別采取有限理性和天真理性預(yù)期的Stackelberg博弈模型,研究市場(chǎng)均衡的穩(wěn)定性條件及動(dòng)態(tài)復(fù)雜性特征.通過(guò)理論求解和數(shù)值模擬得出結(jié)論:參與人在不完全信息和不同理性情況下,Stackelberg模型的參數(shù)取值范圍決定了動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、產(chǎn)量分岔、利潤(rùn)分岔、奇怪吸引子、吸引子維數(shù)和混沌等;如果參數(shù)取值滿足一定條件,靜態(tài)Stackelberg推測(cè)變差均衡能夠?qū)崿F(xiàn);否則,Stackelberg推測(cè)變差均衡不穩(wěn)定,非線性動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)周期變化或混沌的現(xiàn)象.
文內(nèi)圖片：
圖片說(shuō)明： 第７期逡逑董瑞：不同理性預(yù)期下Ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ模型的動(dòng)態(tài)復(fù)雜性逡逑１７６５逡逑０．２逡逑０．０５逡逑０．０４５逡逑０．０４逡逑０．０３５逡逑０．０３逡逑０．０２５逡逑０．０２逡逑０．０１５逡逑０．０１逡逑４．５逡逑５．５逡逑６．５逡逑圖１雙寡頭廠商的產(chǎn)量分岔圖邐圖２雙寡頭廠商的利潤(rùn)分岔圖逡逑圖３給出的最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)圖能夠讓我們更清楚的觀察到產(chǎn)量、利潤(rùn)的分岔點(diǎn)．通過(guò)圖１和圖３對(duì)逡逑比可以看出：圖１中的分岔點(diǎn)與圖３中最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)為零的點(diǎn)相對(duì)應(yīng)．在圖３中的４點(diǎn)處產(chǎn)量調(diào)整逡逑速度ｕ邋＝邋４．６，在圖１中顯示系統(tǒng)發(fā)生第一次分岔；在圖３中的Ｂ點(diǎn)處產(chǎn)量調(diào)整速度ｍ邋＝邋６．１；在圖１中顯示逡逑系統(tǒng)發(fā)生第二次分岔；在圖３中的Ｃ點(diǎn)處產(chǎn)量調(diào)整速度ｕ邋＝邋６．４；在圖１中顯示系統(tǒng)發(fā)生第三次分岔；當(dāng)產(chǎn)逡逑量調(diào)整速度ｍ邋＞邋６．５時(shí)，最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)大于零，系統(tǒng)進(jìn)入混沌狀態(tài)．圖２和圖３對(duì)比可以得到相同的逡逑結(jié)論．逡逑混純狀態(tài)奇怪吸引子的一個(gè)特征就是用分?jǐn)?shù)維度量．Ｋａｐｌａｎ和Ｙｏｒｋｅｒ［２５ｌ給出的Ｌｙａｐｕｎｏｖ維數(shù)的定逡逑義為：仇＝ｊ邋＋邋Ｘ＾＝。Ｇ／ｌＧ＋ｉ｜，其中，Ｚｉ，Ｌ，……為Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)，并且滿足Ｇ邋Ｇ邋＞…＞邋0〉逡逑…〉Ｕ為使ＥＵ＞邋0且Ｅ丨＜邋0成立的最大整數(shù)．特別是在二維情況下，，相應(yīng)的Ｌｙａｐｕｎｏｖ維數(shù)逡逑為邋＝邋１邋＋邋ｈ／邋如｜，其中＞邋０，Ｚ２邋＜邋０邋且邋｜／２｜邋＞邋ｈ？當(dāng)邋ｗ邋＝邋６．８邋時(shí)，。＝０．３５３５，邋Ｚ２邋＝邋—２．２４２８，邋ＤＬ邋＝邋１．１５７６．逡逑圖４給出了邋Ｕ邋＝邋６．８時(shí)的奇怪吸引子圖．隨著調(diào)整速度的不斷變化，奇怪吸引子也表現(xiàn)出不一
文內(nèi)圖片：
圖片說(shuō)明： 第７期逡逑董瑞：不同理性預(yù)期下Ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ模型的動(dòng)態(tài)復(fù)雜性逡逑１７６５逡逑０．２逡逑０．０５逡逑０．０４５逡逑０．０４逡逑０．０３５逡逑０．０３逡逑０．０２５逡逑０．０２逡逑０．０１５逡逑０．０１逡逑４．５逡逑５．５逡逑６．５逡逑圖１雙寡頭廠商的產(chǎn)量分岔圖邐圖２雙寡頭廠商的利潤(rùn)分岔圖逡逑圖３給出的最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)圖能夠讓我們更清楚的觀察到產(chǎn)量、利潤(rùn)的分岔點(diǎn)．通過(guò)圖１和圖３對(duì)逡逑比可以看出：圖１中的分岔點(diǎn)與圖３中最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)為零的點(diǎn)相對(duì)應(yīng)．在圖３中的４點(diǎn)處產(chǎn)量調(diào)整逡逑速度ｕ邋＝邋４．６，在圖１中顯示系統(tǒng)發(fā)生第一次分岔；在圖３中的Ｂ點(diǎn)處產(chǎn)量調(diào)整速度ｍ邋＝邋６．１；在圖１中顯示逡逑系統(tǒng)發(fā)生第二次分岔；在圖３中的Ｃ點(diǎn)處產(chǎn)量調(diào)整速度ｕ邋＝邋６．４；在圖１中顯示系統(tǒng)發(fā)生第三次分岔；當(dāng)產(chǎn)逡逑量調(diào)整速度ｍ邋＞邋６．５時(shí)，最大Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)大于零，系統(tǒng)進(jìn)入混沌狀態(tài)．圖２和圖３對(duì)比可以得到相同的逡逑結(jié)論．逡逑混純狀態(tài)奇怪吸引子的一個(gè)特征就是用分?jǐn)?shù)維度量．Ｋａｐｌａｎ和Ｙｏｒｋｅｒ［２５ｌ給出的Ｌｙａｐｕｎｏｖ維數(shù)的定逡逑義為：仇＝ｊ邋＋邋Ｘ＾＝。Ｇ／ｌＧ＋ｉ｜，其中，Ｚｉ，Ｌ，……為Ｌｙａｐｕｎｏｖ指數(shù)，并且滿足Ｇ邋Ｇ邋＞…＞邋0〉逡逑…〉Ｕ為使ＥＵ＞邋0且Ｅ丨＜邋0成立的最大整數(shù)．特別是在二維情況下，相應(yīng)的Ｌｙａｐｕｎｏｖ維數(shù)逡逑為邋＝邋１邋＋邋ｈ／邋如｜，其中＞邋０，Ｚ２邋＜邋０邋且邋｜／２｜邋＞邋ｈ？當(dāng)邋ｗ邋＝邋６．８邋時(shí)，。＝０．３５３５，邋Ｚ２邋＝邋—２．２４２８，邋ＤＬ邋＝邋１．１５７６．逡逑圖４給出了邋Ｕ邋＝邋６．８時(shí)的奇怪吸引子圖．隨著調(diào)整速度的不斷變化，奇怪吸引子也表現(xiàn)出不一
【作者單位】： 廈門(mén)大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224.32

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 趙林;喬光平;胡傳祿;;準(zhǔn)理性預(yù)期下央行的加息政策[J];河北理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2006年01期

2 唐亮;;理性預(yù)期與高房?jī)r(jià)[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2007年36期

3 李曉琴;樊茂清;任若恩;樊玉萍;;基于理性預(yù)期的宏觀計(jì)量模型研究[J];生產(chǎn)力研究;2008年15期

4 杜巨瀾;理性預(yù)期與“政策無(wú)效說(shuō)”的關(guān)系辨析[J];復(fù)旦學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);1994年04期

5 高冠江;理性預(yù)期理論與中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展[J];管理現(xiàn)代化;1996年06期

6 李臘生;;理性預(yù)期模型與經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的探討[J];統(tǒng)計(jì)研究;1996年04期

7 薛楠;景旭;;宏觀經(jīng)濟(jì)理性預(yù)期二次最優(yōu)建模[J];哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

8 趙春玲;胡建淵;;基于理性預(yù)期條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策有效性分析[J];中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2007年12期

9 曲璐;;理性預(yù)期下經(jīng)濟(jì)政策的有效性分析[J];時(shí)代金融;2010年05期

10 畢吉耀;新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展——兼論理性預(yù)期經(jīng)濟(jì)分析法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;1994年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 劉偉;方興起;;薩金特理性預(yù)期理論的實(shí)證檢驗(yàn)——以中國(guó)貨幣政策為例[A];外國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)與中國(guó)研究報(bào)告[C];2012年

2 李朋林;胡華清;梁巧轉(zhuǎn);;理性預(yù)期與長(zhǎng)期合同下的產(chǎn)出變動(dòng)[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

3 方國(guó)平;;理性預(yù)期理論對(duì)宏觀調(diào)控的啟示[A];鄧小平理論與我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展[C];1997年

4 高林;劉喜梅;;多模型中權(quán)值確定的新方法及其應(yīng)用[A];2009年中國(guó)智能自動(dòng)化會(huì)議論文集（第二分冊(cè)）[C];2009年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所博士后 宏瑾;政策可信度、理性預(yù)期與房?jī)r(jià)穩(wěn)定[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2010年

2 劉玉錄;政府調(diào)控謹(jǐn)防預(yù)期干擾[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2005年

3 本報(bào)記者　郭靖;理性預(yù)期正在主導(dǎo)房市[N];寧波日?qǐng)?bào);2006年

4 史晨昱;全球滯脹陰霾呼喚有效治理對(duì)策[N];上海證券報(bào);2011年

5 復(fù)旦大學(xué)房地產(chǎn)研究中心 尹伯成 尹鋒;即便是理性預(yù)期 房?jī)r(jià)也應(yīng)下跌30%[N];上海證券報(bào);2005年

6 常清邋石宇;從理性預(yù)期理論看宏觀調(diào)控政策[N];上海證券報(bào);2008年

7 本報(bào)記者 吉光;游資——要還是不要？[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2004年

8 閆坤 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院;復(fù)合式通脹成我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)首要問(wèn)題[N];中國(guó)社會(huì)科學(xué)報(bào);2011年

9 中國(guó)人民大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理系主任、教授、博士生導(dǎo)師 劉瑞;“政府干預(yù)”并不違背市場(chǎng)規(guī)律[N];鞍山日?qǐng)?bào)　;2007年

10 本報(bào)編委 程凱;剛需難道就不會(huì)一頭扎進(jìn)泡沫里？[N];華夏時(shí)報(bào);2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 崔暢;價(jià)格泡沫的形成機(jī)制、演變機(jī)理與存在性研究[D];吉林大學(xué);2005年

2 宋澤芳;基于投資者情緒效應(yīng)的均值—方差關(guān)系模型研究[D];廣州大學(xué);2016年

3 劉雪燕;門(mén)限模型及其在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用[D];南開(kāi)大學(xué);2009年

4 榮騰中;基于高階周期Markov鏈模型的預(yù)測(cè)方法研究[D];重慶大學(xué);2012年

5 郭國(guó)強(qiáng);空間計(jì)量模型的理論和應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 郝笛;理性預(yù)期模型中的幾個(gè)問(wèn)題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

2 王嘯彤;一類(lèi)非線性理性預(yù)期模型的預(yù)期資產(chǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

3 夏冬晴;隨機(jī)擾動(dòng)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)分析[D];中南大學(xué);2007年

4 張鈺;有限理性預(yù)期下財(cái)政政策就業(yè)效應(yīng)分析[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

5 邢立雯;CEV模型最優(yōu)參數(shù)的實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2015年

6 田婧;基于遺傳算法的KMV模型最優(yōu)違約點(diǎn)的確定[D];大連理工大學(xué);2015年

7 林榮吉;基于GARCH-Jump模型下滬深300股指波動(dòng)率的MCMC方法研究[D];廣西師范大學(xué);2015年

8 汪玲玲;兩類(lèi)DSGE模型的DFM表示及其應(yīng)用[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

9 林桐;SVARMA模型的建模方法及其應(yīng)用研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

10 于海恒;基于GARCH模型的股市波動(dòng)性分析與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量[D];吉林大學(xué);2015年

本文編號(hào)：2516036