本文選題：風險模型 + 破產(chǎn)概率��； 參考：《長江大學學報(自科版)》2017年01期

【摘要】：討論了一類常利率下帶干擾、保單收取次數(shù)為復合Poisson過程、保險賠付次數(shù)服從負二項分布的風險模型,運用鞅方法和盈余過程的性質得到了破產(chǎn)概率的表達式和Lundberg不等式。
[Abstract]:In this paper, we discuss the risk model of a class of constant interest rate with disturbance, the number of receipt of insurance policies is a compound Poisson process, and the insurance payoff times from the negative binomial distribution. By using the martingale method and the properties of the surplus process, we obtain the expression of ruin probability and Lundberg inequality.
【作者單位】： 長江大學信息與數(shù)學學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(60873021/F0201)
【分類號】：F224;F842.3

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3 ;[J];;年期

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本文編號：2086388