本文選題：向量自回歸 + LASSO��； 參考：《數理統計與管理》2017年04期

【摘要】：向量自回歸模型(VAR)廣泛應用在對時間相依的多元時間序列建模中,但在高維數據建模中,自回歸的系數膨脹可能導致噪音估計、不穩(wěn)定的預測、解釋上的困難等問題。在實際應用中,序列的真實模型往往具有稀疏性,因此運用稀疏VAR模型對高維時間序列進行建模,不僅可以解決高維數據帶來的上述困難,也有利于尋找高維數據內在的真實模型。本文以10家公司的股票收益率為研究對象,采用3種不同的稀疏估計方法,不但分析了股票收益率之間的動態(tài)關系,而且通過實證分析展示了稀疏估計的優(yōu)勢。
[Abstract]:Vector autoregressive model (VAR) is widely used in the modeling of time-dependent multivariate time series, but in high-dimensional data modeling, the expansion of autoregressive coefficients may lead to noise estimation, unstable prediction and difficulties in interpretation. In practical applications, the real models of sequences often have sparsity. Therefore, using sparse VAR model to model high-dimensional time series can not only solve the above difficulties caused by high-dimensional data. It is also helpful to find the real model of high dimensional data. Taking the stock return rate of 10 companies as the research object, this paper uses three different sparse estimation methods, not only to analyze the dynamic relationship between stock returns, but also to demonstrate the advantages of sparse estimation through empirical analysis.
【作者單位】： 中國人民大學應用統計科學研究中心;中國人民大學統計學院;蘭州財經大學統計學院;新疆財經大學統計與信息學院;
【基金】：教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目(15JZD015);教育部高等學校博士學科點專項科研基金(20130004110007);教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(15JJD910001) 國家自然科學基金(11271368) 北京市社會科學基金重大項目(15ZDA17) 國家社會科學基金重點項目(13AZD064) 中國人民大學科學研究基金(中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金資助)項目成果(15XNL008) 蘭州財經大學“飛天學者特聘計劃”以及新疆財經大學“天山學者”
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 田玲玲;鐘震;;滬深股市的向量自回歸分析及其實證研究[J];山西師范大學學報(自然科學版);2009年01期

【共引文獻】

相關期刊論文 前3條

1 胡亞南;張?zhí)仗?李蕾;田茂再;;稀疏VAR在股票收益率研究的應用[J];數理統計與管理;2017年04期

2 張棟凱;齊佳音;;基于微博的企業(yè)突發(fā)危機事件網絡輿情的股價沖擊效應[J];情報雜志;2015年03期

3 陳燕明;;漲跌停板制度下滬深股市向量自回歸模型及波動性的協整分析[J];統計教育;2009年11期

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 田玲玲;;滬深股市長期水平回歸模型及其實證[J];科技信息(學術研究);2008年10期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 武東;張青;湯銀才;;基于穩(wěn)定分布的股票收益率的特征分析[J];統計與決策;2006年19期

2 劉忠江;;股票收益率與通貨膨脹率關系——對中國1992-2007年的實證研究[J];求索;2008年03期

3 楊小燕;王建穩(wěn);;股票收益率的行業(yè)效應分析[J];北方工業(yè)大學學報;2008年03期

4 黃雯霞;劉曉棟;;我國股票收益率與通貨膨脹率相關性研究[J];東方企業(yè)文化;2011年04期

5 王璐;胡曉麗;;股票收益率與通貨膨脹率之謎:1992-2011[J];統計與管理;2012年05期

6 周蓮子;;通貨膨脹與股票收益率關系及流動性過度釋放的“效應分解”——基于中國1996-2012年的實證研究[J];金融經濟;2012年22期

7 吳云峰;宋逢明;;流動性風險與股票收益率[J];運籌與管理;2007年02期

8 李海英;鄭妍妍;;價格周期中的“股票收益率與通貨膨脹率之謎”[J];首都經濟貿易大學學報;2010年05期

9 鐘偉;張巍;;股票收益率與通脹關系的實證研究[J];南方金融;2011年05期

10 王濤;華t熝，

本文編號：1824647