發(fā)布時間：2018-04-01 14:13

  本文選題：最優(yōu)再保險　切入點：效用函數(shù)　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年08期

【摘要】：保險公司為了減少巨災(zāi)風(fēng)險所帶來的超額損失,對承保風(fēng)險進(jìn)行再保險安排是最常用的風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略之一。文章主要研究一種最優(yōu)再保險機制。給定保險人的效用函數(shù),通過對承保業(yè)務(wù)的再轉(zhuǎn)移,使得保險人的期望效用達(dá)到最大。如果保險人依據(jù)最大可能損失保費原理向再保險人支付再保險保費,則對保險公司最優(yōu)的合同形式是有限停損再保險。
[Abstract]:In order to reduce the excess loss caused by catastrophe risk, reinsurance arrangement for underwriting risk is one of the most commonly used risk transfer strategies. In this paper, an optimal reinsurance mechanism is studied, and the utility function of the insurer is given. By retransferring the underwriting business, the expected utility of the insurer is maximized. If the insurer pays the reinsurance premium to the reinsurer according to the principle of maximum possible loss premium, The optimal form of contract for insurance companies is limited stop loss reinsurance.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;南開大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71271121)
【分類號】：F224;F840.69

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本文編號：1695919