本文選題：Copula函數(shù)　切入點(diǎn)：極值理論　出處：《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于巨災(zāi)損失具有厚尾分布的特征,采用POT極值模型分別估計(jì)兩個(gè)保險(xiǎn)標(biāo)的的邊緣分布,并用二元Copula函數(shù)刻畫這兩個(gè)標(biāo)的的關(guān)聯(lián)性,同時(shí)應(yīng)用Monte Carlo模擬方法估算巨災(zāi)再保險(xiǎn)的純保費(fèi)。通過(guò)對(duì)洪水損失數(shù)據(jù)的實(shí)證分析表明:Clayton Copula函數(shù)能較好地反映兩標(biāo)的間的相關(guān)結(jié)構(gòu);起賠點(diǎn)的設(shè)定是影響純保費(fèi)的重要因素,且起賠點(diǎn)按條件分位點(diǎn)取值更優(yōu)更合理。研究結(jié)果對(duì)保險(xiǎn)人開發(fā)多元保險(xiǎn)標(biāo)的的巨災(zāi)再保險(xiǎn)具有重要的參考價(jià)值。
[Abstract]:Based on the feature of thick tail distribution of catastrophe loss, the edge distribution of two insurance objects is estimated by POT extreme value model, and the correlation of these two targets is described by using binary Copula function. At the same time, the Monte Carlo simulation method is used to estimate the net premium of catastrophe reinsurance. The empirical analysis of flood loss data shows that the ratio Clayton Copula function can better reflect the correlation structure between the two targets, and the setting of starting point is an important factor affecting the net premium. The results of the study have important reference value for the insurer to develop catastrophe reinsurance of multiple insurance subject matter.
【作者單位】： 福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;福州大學(xué)投資與風(fēng)險(xiǎn)管理研究所;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目《產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、銀行股權(quán)關(guān)聯(lián)與企業(yè)商業(yè)信用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):測(cè)度與實(shí)證檢驗(yàn)》(71402029) 福建省自然科學(xué)基金項(xiàng)目《基于極值理論的Copula函數(shù)的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)研究》(2017J01794)
【分類號(hào)】：F224;F842.69

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 許玲燕;王慧敏;陳軍飛;;基于Copula-EVT模型的干旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2013年02期

，

本文編號(hào)：1626579