發(fā)布時(shí)間：2018-02-16 21:09

  本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ARMA GARCH類模型 歷史模擬法　出處：《稅務(wù)與經(jīng)濟(jì)》2017年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR(Value at Risk)是一種有效地衡量風(fēng)險(xiǎn)的方法。通過對(duì)傳統(tǒng)的歷史模擬法(HS方法)、HSAF方法和GARCH類模型進(jìn)行改進(jìn),提出一種新的方法(記為HS_NEW),用以衡量中國股市創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。通過比較,改進(jìn)后的方法在預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)時(shí)更加靈活有效,可為投資者在創(chuàng)業(yè)板投資時(shí)提供一種新的、準(zhǔn)確性更高的測算風(fēng)險(xiǎn)的方法。
[Abstract]:Risk value VaR(Value at risk is an effective method to measure risk. A new method is proposed to measure the risk of the gem index in China's stock market. By comparison, the improved method is more flexible and effective in predicting risks, which can provide a new way for investors to invest in the gem. A more accurate method of measuring risk.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

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本文編號(hào)：1516437