本文關鍵詞：我國上市銀行信貸資產配置效率研究　出處：《安徽大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 上市銀行 信貸資產 配置效率 超效率DEA模型 面板模型

【摘要】：經濟資源以金融資源為核心,經濟的發(fā)展質量受到金融資源配置效率的影響,我國的金融資源以銀行體系為主,上市銀行是商業(yè)銀行的主體,而信貸資產是銀行配置資源的主要方式,因此,信貸資產的配置效率會直接影響金融資源的配置效率進而影響經濟的發(fā)展,對經濟結構的調整和轉型至關重要。對于上市銀行自身來說,信貸資產配置效率也關系到自身的盈利性和安全性,因此研究我國上市銀行的信貸資產配置效率顯得很有必要。本文利用超效率DEA模型,從客戶結構、行業(yè)和地區(qū)三個維度對5家國有控股上市銀行和8家股份制上市銀行2012年至2015年間信貸資產配置效率進行了測算,并利用面板模型從上市銀行財務狀況、規(guī)模水平、風險控制和質量控制四個方面檢驗了信貸資產配置效率的影響因素。超效率DEA的相對效率測算結果表明,整體而言,我國上市銀行對信貸資產的配置是相對有效的;國有控股上市銀行信貸資產在不同客戶結構間的配置效率相對更高,股份制上市銀行信貸資產在不同行業(yè)間的配置效率更高,而信貸資產在不同地區(qū)間的配置效率無明顯差異;國有控股上市銀行之間的信貸資產的配置效率差異較股份制上市銀行之間的差異小。面板模型對上市銀行信貸資產配置效率影響因素的檢驗結果表明,上市銀行盈利能力、規(guī)模水平、風險控制和信貸質量顯著影響自身信貸資產的配置效率;但不同財務指標、規(guī)模指標、風險監(jiān)管指標和質量控制指標對上市銀行信貸資產配置效率的影響性質和程度存在較大差異。本文的實證分析得出盈利能力、規(guī)模水平、風險監(jiān)管和質量控制四個方面對于上市銀行信貸資產配置效率具有顯著影響,因此,可以從四個方面來提升上市銀行的信貸資產配置效率:第一,上市銀行需要主動挖掘新的信貸收入來源,優(yōu)化資產組合,從而提升上市銀行的盈利能力;第二,要適當?shù)南拗粕鲜秀y行的規(guī)模擴張,對系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行加大監(jiān)管力度;第三,加強風險防范意識,健全自我約束和信貸管理機制,從而提高上市銀行的風險監(jiān)管能力;第四,改變銀保孤立非協(xié)作信貸模式,通過加強銀保協(xié)作對上市銀行的信貸資產質量進行控制。
[Abstract]:Financial resources are the core of economic resources, and the quality of economic development is affected by the efficiency of financial resources allocation. The financial resources of our country are mainly banking system, and listed banks are the main body of commercial banks. Credit assets are the main way for banks to allocate resources. Therefore, the allocation efficiency of credit assets will directly affect the allocation efficiency of financial resources and then the development of the economy. For listed banks, the efficiency of credit asset allocation is also related to their profitability and security. Therefore, it is necessary to study the efficiency of credit asset allocation of listed banks in China. In this paper, we use the super-efficiency DEA model from the customer structure. This paper measures the efficiency of credit asset allocation between 2012 and 2015 in five state-controlled listed banks and eight joint-stock listed banks in three dimensions of industry and region. The panel model is used to test the influencing factors of credit asset allocation efficiency from four aspects: financial condition, scale level, risk control and quality control of listed banks. The relative efficiency of super-efficiency DEA is measured. On the whole, the allocation of credit assets by listed banks in China is relatively effective. The allocation efficiency of credit assets of state-owned holding listed banks in different customer structures is higher, and the allocation efficiency of credit assets of joint-stock listed banks in different industries is higher. However, there is no significant difference in the allocation efficiency of credit assets among different regions. The difference in the allocation efficiency of credit assets among the state-owned holding listed banks is smaller than that among the joint-stock listed banks. The test results of the panel model on the factors affecting the allocation efficiency of credit assets of listed banks show that. Listed banks' profitability, scale level, risk control and credit quality significantly affect the allocation efficiency of their own credit assets; However, the impact of different financial indicators, scale indicators, risk supervision indicators and quality control indicators on the efficiency of the allocation of credit assets of listed banks is different in nature and degree. Scale level, risk supervision and quality control have a significant impact on the efficiency of credit asset allocation of listed banks. Therefore, we can improve the efficiency of credit asset allocation of listed banks from four aspects: first. Listed banks need to take the initiative to tap new sources of credit revenue, optimize the portfolio of assets, so as to enhance the profitability of listed banks; Second, we should limit the scale expansion of listed banks and strengthen the supervision of systemically important commercial banks. Third, strengthen the awareness of risk prevention, improve the self-restraint and credit management mechanism, so as to improve the risk supervision ability of listed banks; In 4th, we changed the isolated non-cooperative credit model of Bancassurance and controlled the credit asset quality of listed banks by strengthening Bancassurance collaboration.
【學位授予單位】：安徽大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.4;F224

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本文編號：1431968