本文關(guān)鍵詞：GARCH模型和Hurst指數(shù)在中國(guó)股市的應(yīng)用　出處：《西安財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章通過(guò)計(jì)算2014年7月22日至2015年9月10日滬深300指數(shù)的GARCH模型滾動(dòng)時(shí)間窗樣本外預(yù)測(cè)值和移動(dòng)Hurst指數(shù)值,從波動(dòng)性和趨勢(shì)性兩個(gè)維度對(duì)股市上漲和下跌進(jìn)行分析。得出結(jié)論,相對(duì)于傳統(tǒng)擇時(shí)技術(shù)指標(biāo)缺乏理論依據(jù)和時(shí)間參數(shù)選擇的主觀性,GARCH模型預(yù)測(cè)值和移動(dòng)Hurst指數(shù)能夠從市場(chǎng)自身特性出發(fā),從而更加細(xì)致地反映市場(chǎng)進(jìn)而達(dá)到預(yù)測(cè)作用。
[Abstract]:From July 22nd 2014 to September 10th 2015, the prediction value and moving Hurst index value of GARCH model with rolling time window are calculated. This paper analyzes the rise and fall of stock market from the two dimensions of volatility and trend, and draws a conclusion that compared with the traditional timing technical indicators, there is a lack of theoretical basis and subjectivity of time parameter selection. The forecast value of GARCH model and mobile Hurst index can reflect the market more carefully and achieve the function of forecasting.
【作者單位】： 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院;
【基金】：陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計(jì)劃(2016JM7010)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 中國(guó)股市從2014年7月到2015年9月,用時(shí)短短14個(gè)月就經(jīng)歷了一輪上漲和下跌行情,其中從2014年7月到2015年6月,上證從2000點(diǎn)漲到5100點(diǎn)以上,用時(shí)12個(gè)月。而接下來(lái)從2014年6月到該年9月又從最高點(diǎn)降到3000點(diǎn)以下,僅用了3個(gè)月時(shí)間。從中可以很明顯地看出我國(guó)股市上漲和下跌幅度巨大

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本文編號(hào)：1397634