發(fā)布時(shí)間：2017-12-28 19:31

  本文關(guān)鍵詞：基于Markov切換模型的中國CPI指數(shù)波動(dòng)特征分析　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年14期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 居民消費(fèi)指數(shù) Markov切換模型 波動(dòng)特征 自回歸分析

【摘要】：文章引入Markov切換模型探討中國CPI指數(shù)波動(dòng)的持續(xù)性、波動(dòng)幅度以及波動(dòng)頻率等特征。通過ADF方法和JB統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)CPI時(shí)間序列的平穩(wěn)性和非對(duì)稱性,通過CUSUM方法檢驗(yàn)時(shí)間序列的機(jī)制轉(zhuǎn)移特征,采取極大似然估計(jì)方法確定Markov切換模型的相關(guān)參數(shù)。結(jié)果表明,CPI時(shí)間序列的低波動(dòng)性持續(xù)的時(shí)間最長,并且三種波動(dòng)狀態(tài)之間的切換主要集中于低波動(dòng)狀態(tài)和高波動(dòng)狀態(tài)之間;CPI時(shí)間序列的波動(dòng)主要穩(wěn)定于低波動(dòng)率,并且存在明顯的"聚集波動(dòng)"和"分段波動(dòng)"現(xiàn)象。
[Abstract]:In this paper, the Markov switching model is introduced to explore the characteristics of the volatility, volatility and fluctuation frequency of China's CPI index. The stationarity and asymmetry of CPI time series are examined by ADF and JB statistics. The mechanism shift characteristics of time series are checked by CUSUM method, and the relevant parameters of Markov switching model are determined by maximum likelihood estimation. The results show that the CPI time series of low volatility lasted for the longest time, and switching between three fluctuations mainly between low volatility and high volatility; mainly stable fluctuation of CPI time series in low volatility, and there exist obvious "aggregation fluctuation" and "sub wave" phenomenon.
【作者單位】： 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F726
【正文快照】： 0引言居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)的穩(wěn)定性與居民生活水平的程度息息相關(guān),有效把握CPI指數(shù)的變化規(guī)律有利于國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的實(shí)施,有利于政府對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行有效預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè),所以通常情況下也將CPI指數(shù)作為制定經(jīng)濟(jì)政策的重要參考依據(jù)之一。而對(duì)于CPI指數(shù)的波動(dòng)方向和幅度而言,價(jià)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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4 本報(bào)記者　 但有為 實(shí)習(xí)生 麻妍q，

本文編號(hào)：1347174