本文關鍵詞：我國經濟預期波動的非對稱性分析　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年14期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章針對9類宏觀經濟預警指標,利用動態(tài)因子模型構建了我國宏觀經濟預警指數,并將其作為我國經濟預期的代理變量。在此基礎上,利用MS(2)-AR(2)模型,分析了表征我國經濟"景氣"狀況的宏觀經濟預警指數的非線性動態(tài)調整特征。實證結果表明,利用動態(tài)因子模型構建的宏觀經濟預警指數對一致指數具有預測作用。并將樣本期內我國經濟劃分為"景氣"和"不景氣"兩種狀態(tài),較好地反映了我國經濟在此期間的"景氣"狀態(tài)的轉換特征。
【作者單位】： 蘭州財經大學甘肅經濟發(fā)展數量分析研究中心;
【基金】：甘肅省高等學�？蒲许椖�(2015B-060) 蘭州財經大學絲綢之路經濟研究院重點項目(JYYZ201501);蘭州財經大學青年學術英才計劃項目(201757)
【分類號】：F124.8;F224.3
【正文快照】： 0引言在經濟周期的研究中,經常采用由多個相關變量所構建的合成指數來進行分析。這主要是因為合成指數可以全面地考慮多種相關因素的影響,具有更加普遍和廣泛的意義。其中,宏觀經濟預警綜合指數(記為CMG)作為常用的合成指數之一,能有效地度量宏觀經濟狀況,以及有效地監(jiān)測宏觀

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4 易正俊;宏觀經濟預警模型[J];重慶大學學報(自然科學版);1998年06期

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9 賀京同,潘凝,張建勛,盧桂章;基于模糊神經網絡的宏觀經濟預警研究[J];預測;2000年04期

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7 記者 楊學聰;6月宏觀經濟預警亮“綠燈”[N];北京日報;2008年

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9 中期研究院 王兵邋王紅英 楊強;宏觀經濟預警系統(tǒng)搭建及實證應用[N];期貨日報;2008年

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3 黃印林;地方宏觀經濟預警模型與算法研究[D];重慶大學;2005年

4 夏璐;宏觀經濟預警方法研究-Kohonen-Bp神經網絡模型[D];浙江工商大學;2010年

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