本文關鍵詞：我國金融業(yè)內(nèi)系統(tǒng)性風險溢出效應研究

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【摘要】：文章基于我國29家上市金融機構(gòu)2008—2014年股價日度數(shù)據(jù),應用CoVaR理論分別構(gòu)建了系統(tǒng)性風險溢出效應靜態(tài)測度模型和動態(tài)測度模型,測算了不同時期我國銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)以及信托業(yè)四大金融行業(yè)對金融業(yè)整體的風險溢出效應以及各金融行業(yè)之間的風險溢出效應。
【作者單位】： 中國海洋大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家社會科學基金重大項目(14ZDB151) 國家海洋公益項目(2013418034;201405029) 教育部發(fā)展報告項目(13JBGP005)
【分類號】：F224;F832
【正文快照】： 0引言 隨著我國金融業(yè)改革開放進程的加快,各類金融機構(gòu)迅速發(fā)展,相互合作日益密切,在金融業(yè)內(nèi),四大金融支柱產(chǎn)業(yè)(銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)和信托業(yè))混業(yè)經(jīng)營趨勢明顯。在此背景下,金融業(yè)內(nèi)某一金融機構(gòu)或某一金融行業(yè)的個體風險很容易通過關聯(lián)業(yè)務等渠道將風險溢出給其他相關

【參考文獻】

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本文編號：1266097