本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的波動(dòng)關(guān)系研究

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【摘要】：隨著高頻數(shù)據(jù)獲取的便利性,采用高頻數(shù)據(jù)研究金融市場(chǎng)的波動(dòng)越來越普遍。滬深300股指期貨市場(chǎng)的迅速發(fā)展使得股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)關(guān)系研究成為熱點(diǎn)。采用MEM模型,對(duì)股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的連續(xù)成分(連續(xù)樣本路徑方差)之間和跳躍成分(離散跳躍方差)之間的關(guān)系進(jìn)行研究。結(jié)果表明,現(xiàn)貨跳躍成分對(duì)期貨跳躍成分的溢出效應(yīng)大于期貨跳躍成分對(duì)現(xiàn)貨跳躍成分的溢出效應(yīng);現(xiàn)貨連續(xù)成分對(duì)期貨連續(xù)成分的溢出效應(yīng)大于期貨連續(xù)成分對(duì)現(xiàn)貨連續(xù)成分的溢出效應(yīng)�，F(xiàn)貨與期貨之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)主要體現(xiàn)在二者的連續(xù)成分上。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F832.51
【正文快照】： 隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷完善以及期貨市場(chǎng)的不斷成熟,我國(guó)在2009年推出了滬深300股指期貨。然而,該股指期貨的推出是否能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響是怎樣的,諸多問題均受到了監(jiān)管部門、學(xué)術(shù)界和投資者的廣泛關(guān)注。國(guó)外學(xué)者運(yùn)用許多不同的方法對(duì)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市

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本文編號(hào)：1211623