本文關(guān)鍵詞：面板數(shù)據(jù)中均值與方差的斷點(diǎn)分析

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【摘要】：面板數(shù)據(jù)(panel data),是指在橫向方向上代表時(shí)間序列,縱向上表示不同樣本對(duì)象的二維數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)模型中常見的研究對(duì)象,如不同國家不同時(shí)期GDP總量,不同地區(qū)的石油價(jià)格變動(dòng)等這都是面板數(shù)據(jù)。斷點(diǎn)(break point),也稱變點(diǎn)(change point),是指一組數(shù)據(jù)前后出現(xiàn)顯著性的水平差異,斷點(diǎn)估計(jì)更是金融模型,時(shí)間序列分析的重要研究領(lǐng)域。在此之前,已有文章(Bai,2010)給出了面板數(shù)據(jù)斷點(diǎn)估計(jì)與分布的研究結(jié)果,這些文章的研究主要集中在斷點(diǎn)為均值斷點(diǎn)或者為方差斷點(diǎn),或者為均值斷點(diǎn)與方差斷點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn)時(shí)的情形。本文將這一研究區(qū)域放大,考慮不同情形下的均值斷點(diǎn)與方差斷點(diǎn),即均值斷點(diǎn)與方差斷點(diǎn)可能不一致,并試圖將原有的結(jié)論推廣到該種情形下。本文主要討論兩個(gè)問題,一個(gè)是斷點(diǎn)的參數(shù)估計(jì),一個(gè)是在一定條件下給出斷點(diǎn)的非退化分布。當(dāng)面板數(shù)據(jù)同時(shí)出現(xiàn)均值斷點(diǎn)與方差斷點(diǎn)時(shí),便需要估計(jì)兩個(gè)參數(shù),我們?cè)诠烙?jì)時(shí)采用的策略是先后估計(jì),具體是先采用最小二乘法對(duì)均值斷點(diǎn)進(jìn)行估計(jì),再采用擬似然估計(jì)方法對(duì)方差斷點(diǎn)估計(jì),結(jié)論表明在一定條件下,采用這種方法估計(jì)得到的估計(jì)具有相合性。為了進(jìn)一步驗(yàn)證我們的結(jié)論,我們通過采用蒙特卡洛方法對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了模擬,模擬結(jié)果與結(jié)論一致,這也說明了,這種估計(jì)策略是合適的。在前面的斷點(diǎn)估計(jì)中,我們發(fā)現(xiàn)斷點(diǎn)估計(jì)量是一個(gè)退化分布,為了給出其非退化分布,我們修改了之前的條件,分別給出了新條件下均值斷點(diǎn)與方差斷點(diǎn)的極限分布。
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224

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