本文關(guān)鍵詞：左偏長(zhǎng)尾狀態(tài)空間SV-MG模型的參數(shù)估計(jì)

  更多相關(guān)文章： 狀態(tài)空間 高斯混合 左偏長(zhǎng)尾 EM算法

【摘要】：針對(duì)SV模型轉(zhuǎn)換為線性狀態(tài)空間形式之后帶來的非高斯對(duì)數(shù)卡方誤差,文章以高斯混合分布近似具有左偏長(zhǎng)尾性質(zhì)的對(duì)數(shù)卡方分布,得到狀態(tài)空間SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。結(jié)合MCMC方法和EM算法估計(jì)SV模型參數(shù)和高斯混合參數(shù),并利用近似濾波(AMF)算法實(shí)現(xiàn)SV-MG模型的樣本外預(yù)測(cè)。據(jù)此對(duì)滬深股市進(jìn)行了實(shí)證研究。
【作者單位】： 重慶理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 狀態(tài)空間 高斯混合 左偏長(zhǎng)尾 EM算法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11471060) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10BJL020)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言金融市場(chǎng)中,無論是投資組合的分析還是風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定,波動(dòng)率的預(yù)測(cè)始終占據(jù)著支配地位。在歷史數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)測(cè)度下,基于金融資產(chǎn)日收益序列數(shù)據(jù)構(gòu)建的波動(dòng)率模型主要有兩大類:其一,由Engle(1982)[1]提出的ARCH族模型,此后又拓展為GARCH模型;其二,Taylor(1986)[2]提出的隨機(jī)波

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳木法;非緊狀態(tài)空間無窮質(zhì)點(diǎn)馬程的存在定理[J];中國(guó)科學(xué)(A輯 數(shù)學(xué) 物理學(xué) 天文學(xué) 技術(shù)科學(xué));1986年08期

2 孫右烈;運(yùn)動(dòng)狀態(tài)空間中的變分原理[J];力學(xué)與實(shí)踐;1989年01期

3 丁光濤;狀態(tài)空間中變分原理和運(yùn)動(dòng)方程[J];安徽師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1989年01期

4 黃汝激;求符號(hào)系統(tǒng)函數(shù)的新算法——狀態(tài)空間樹法[J];北京科技大學(xué)學(xué)報(bào);1990年04期

5 劉頻,王正志,張良起;狀態(tài)空間形式下的H~∞優(yōu)化控制問題(一)[J];控制理論與應(yīng)用;1991年04期

6 陳濱;狀態(tài)空間非線性約束的完整性與非完整性[J];中國(guó)科學(xué)(A輯 數(shù)學(xué) 物理學(xué) 天文學(xué) 技術(shù)科學(xué));1993年08期

7 叢山;施頌椒;;狀態(tài)空間中特征值D域穩(wěn)定性的結(jié)構(gòu)奇異值判據(jù)[J];上海交通大學(xué)學(xué)報(bào);1993年05期

8 茍小菊;;經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的狀態(tài)空間表示[J];安徽教育學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1997年02期

9 關(guān)偉,劉豹;從狀態(tài)空間的角度對(duì)定性模擬中一些概念的討論[J];信息與控制;1998年04期

10 張世英;關(guān)于線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的狀態(tài)空間實(shí)現(xiàn)問題[J];天津大學(xué)學(xué)報(bào);1982年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 沈}，

本文編號(hào)：1074227