發(fā)布時(shí)間：2017-09-10 20:38

  本文關(guān)鍵詞：基于Gibbs抽樣的貝葉斯黃金期貨市場(chǎng)長(zhǎng)記憶特征研究

  更多相關(guān)文章： 長(zhǎng)記憶特征 隨機(jī)波動(dòng) 貝葉斯分析 Gibbs抽樣 黃金期貨

【摘要】：文章針對(duì)金融市場(chǎng)長(zhǎng)記憶特征的刻畫問題,構(gòu)建了貝葉斯長(zhǎng)記憶隨機(jī)波動(dòng)模型。在LMSV模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合狀態(tài)空間轉(zhuǎn)換以及Kalman濾波分析,同時(shí)將向前濾波向后抽樣算法引入對(duì)波動(dòng)變量的估計(jì)過程中,推斷出隨機(jī)波動(dòng)模型各參數(shù)的滿條件后驗(yàn)分布,設(shè)計(jì)Gibbs聯(lián)合抽樣算法,據(jù)此估計(jì)模型參數(shù),并對(duì)SHFE黃金期貨價(jià)格和TOCOM黃金期貨價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 長(zhǎng)記憶特征 隨機(jī)波動(dòng) 貝葉斯分析 Gibbs抽樣 黃金期貨
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70771038);國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目(71171075);國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(71031004)
【分類號(hào)】：F830.94;F224
【正文快照】： 0引言金融時(shí)間序列的長(zhǎng)記憶性研究一直是非線性領(lǐng)域的重要問題,作為統(tǒng)計(jì)建模的熱點(diǎn),長(zhǎng)記憶性的研究對(duì)于金融市場(chǎng)具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)金融時(shí)間序列長(zhǎng)記憶性進(jìn)行建�？梢詾闇�(zhǔn)確的預(yù)測(cè)金融資產(chǎn)價(jià)格提供理論基礎(chǔ)。本文將利用貝葉斯方法估計(jì)黃金期貨市場(chǎng)的長(zhǎng)記憶參數(shù),

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：826544