本文關(guān)鍵詞：面板數(shù)據(jù)模型在信貸資產(chǎn)證券化中的應(yīng)用

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【摘要】：根據(jù)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)實(shí)況的面板數(shù)據(jù)及時(shí)間序列數(shù)據(jù),采用固定效應(yīng)模型,實(shí)證分析了信貸資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的Z分?jǐn)?shù)、加權(quán)資產(chǎn)資本充足率及貸款損失準(zhǔn)備的影響.結(jié)果表明,信貸資產(chǎn)證券化規(guī)模的擴(kuò)張會(huì)顯著提高銀行的Z分?jǐn)?shù)和資本充足率,而對(duì)貸款損失準(zhǔn)備具有顯著的負(fù)效應(yīng),即信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)可以減小銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn).
【作者單位】： 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 固定效應(yīng)模型 面板數(shù)據(jù) 信貸資產(chǎn)證券化 銀行風(fēng)險(xiǎn)
【分類號(hào)】：F832.4;F832.51
【正文快照】： 我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化歷程始于2005年,以試點(diǎn)的形式運(yùn)行.2005年底,國(guó)開行和建行分別推出國(guó)內(nèi)首批信貸資產(chǎn)支持證券和個(gè)人住房抵押貸款支持證券,標(biāo)志著我國(guó)確立了以信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)、由信托公司組建特殊載體(Special Purpose Vehicle,SPV),在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行并流通信貸資產(chǎn)支持

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本文編號(hào)：801720