本文關(guān)鍵詞：貨幣政策對(duì)國債流動(dòng)性沖擊研究

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【摘要】：為研究國債市場對(duì)貨幣政策沖擊反應(yīng)的有效性,基于貨幣政策持續(xù)期,建立綜合度量國債流動(dòng)性模型。研究我國貨幣政策密集調(diào)整時(shí)期,國債流動(dòng)性受沖擊的顯著性、強(qiáng)度和階段性。
【作者單位】： 云南民族大學(xué);中國人民大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣政策 國債
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71003100)
【分類號(hào)】：F822.0;F812.5
【正文快照】： 一、引言維持充足的流動(dòng)性是證券市場存在和發(fā)展的關(guān)鍵。但是,市場的流動(dòng)性水平是經(jīng)常變化的,這種因資產(chǎn)在市場上流動(dòng)的不確定性,而給投資者帶來損失的可能性,即為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)證券市場流動(dòng)性的研究長期以來一直為學(xué)術(shù)界所關(guān)注。流動(dòng)性的度量是研究流動(dòng)性的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。Chor

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：785921