本文關(guān)鍵詞：極端死亡率風(fēng)險(xiǎn)證券化的理論研究綜述

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【摘要】：國際壽險(xiǎn)業(yè)和理論界在不斷地研究探索極端死亡率風(fēng)險(xiǎn)資本市場的創(chuàng)新性解決方案,已取得豐碩的理論成果。本文闡述了本金賠付非累積閾值型和累積閾值型兩類極端死亡率債券的設(shè)計(jì)機(jī)制及其定價(jià)方面的研究成果;分析了極端死亡率互換的設(shè)計(jì)機(jī)制和定價(jià)方面的研究動(dòng)態(tài);概述了極端死亡率風(fēng)險(xiǎn)衍生工具q遠(yuǎn)期合約的設(shè)計(jì)機(jī)制和定價(jià)方面的研究進(jìn)展。
【作者單位】： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 壽險(xiǎn)證券化 極端死亡率債券 極端死亡率互換 q遠(yuǎn)期合約
【基金】：教育部人文社科研究規(guī)劃基金項(xiàng)目(編號:12YJA790152)的資助
【分類號】：F840.62;F830.91
【正文快照】： 一、引言與巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)相似,極端死亡率風(fēng)險(xiǎn)將給壽險(xiǎn)公司造成非常不利的影響。巨災(zāi)(如地震)以及惡性傳染疾病(如2014年西非埃博拉病毒)等極端事件會(huì)導(dǎo)致死亡率驟升,壽險(xiǎn)公司將因短期內(nèi)急劇增加的死亡賠付金而發(fā)生嚴(yán)重虧損。由于極端死亡率風(fēng)險(xiǎn)無法通過大數(shù)法則進(jìn)行有效分散,國際

【共引文獻(xiàn)】

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2 劉貫春;岳意定;賀磊;;兩因子隨機(jī)死亡率狀態(tài)空間模型及長壽風(fēng)險(xiǎn)測度[A];第八屆（2013）中國管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場論文集[C];2013年

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【相似文獻(xiàn)】

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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本文編號：763742