本文關鍵詞：穩(wěn)定分布條件下的動態(tài)風險度量模型

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【摘要】：文章在穩(wěn)定分布條件下,利用EPGARCH模型對滬深指數(shù)的日對數(shù)收益率序列進行了擬合分析并計算了Va R值。由Kupiec檢驗的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的計算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,從而基于EPGARCH-S模型能較好地評價金融風險值。
【作者單位】： 安徽農(nóng)業(yè)大學理學院;安徽商職業(yè)學院電子信息系;
【關鍵詞】： 穩(wěn)定分布 EPGARCH模型 高峰厚尾 VaR Kupiec檢驗
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11271136) 安徽農(nóng)業(yè)大學學科建設項目(XKXWD2013021)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言金融時間序列主要研究資產(chǎn)價值隨時間變化的理論與實踐。最為常見的金融時間序列是股票序列,其主要特征有收益率序列非平穩(wěn)性、弱相關性、波動性聚類、厚尾性和杠桿效應等諸多特征。為了刻畫金融時間序列的這些特征,常采用GARCH族模型[1]進行擬合。1982年,Engle首創(chuàng)了自

【參考文獻】

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