本文關鍵詞：基于可能度的模糊證券投資組合優(yōu)化模型

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【摘要】：針對證券投資中存在的不確定性,采用模糊理論中的三角模糊數(shù),解決投資收益率解決最大與風險損失率最小的雙目標模糊優(yōu)化問題。在模糊數(shù)λ-水平給定的情況下,將此問題轉化為三個單目標的問題:凈收益最大化模型;最大風險最小化模型;風險偏好下的風險收益模型。采用可能度的概念,得到相應的三個單目標清晰形式的線性規(guī)劃模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。
【作者單位】： 西安財經(jīng)學院統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 不確定性 投資組合 線性規(guī)劃 模糊理論 可能度
【基金】：陜西省教育廳專項科研計劃項目《LPV網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的魯棒故障檢測研究》(12JK0548) 第三次全國經(jīng)濟普查研究課題《信息化和電子商務對企業(yè)績效的影響研究》(21350)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 一、引言由于客觀事物具有復雜性、不確定性,在實際決策問題中,決策信息往往以不確定的形式來表達。證券市場存在著大量的不確定性,使得投資充滿不可預知的風險。為了分散風險并取得適當?shù)耐顿Y收益,投資者往往采用組合證券投資方式。Markowitz于1952年發(fā)表的論文——資產組合

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9 張一U，

本文編號：659893