本文關(guān)鍵詞：股票收益率協(xié)方差矩陣的特征修正方法

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【摘要】：文章通過定義偏差統(tǒng)計量刻畫了用傳統(tǒng)樣本協(xié)方差矩陣進行投資組合優(yōu)化時對最優(yōu)組合風(fēng)險的低估效應(yīng),并介紹了協(xié)方差矩陣的特征修正方法來修正這種低估效應(yīng)�；趯χ袊鳤股市場股票收益率數(shù)據(jù)的實證分析,特征修正方法在準(zhǔn)確估計最優(yōu)組合樣本內(nèi)風(fēng)險的同時,還能有效降低最優(yōu)組合的樣本外風(fēng)險。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與管理學(xué)院;華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 協(xié)方差矩陣 特征因子 投資組合 風(fēng)險估計
【基金】：上海財經(jīng)大學(xué)研究生科新基金資助項目(CXJJ-2014-446)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 3.4立體化統(tǒng)計反腐制度在政府政績評價、單位績效考核與統(tǒng)計數(shù)據(jù)成為國家經(jīng)濟資源配置依據(jù)的背景下,利益博弈誘發(fā)了統(tǒng)計數(shù)據(jù)造假。在本位利益驅(qū)動下,有些基層單位、主管部門與地方政府不擇手段偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù),從而嚴(yán)重地影響了統(tǒng)計公信力。早在1998年中辦、國辦就聯(lián)合發(fā)出

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本文編號：645232