本文關(guān)鍵詞：從微觀層面論貨幣基金的流動性風(fēng)險影響因素

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【摘要】：流動性風(fēng)險是貨幣市場基金在運作過程中面臨的一項主要風(fēng)險。在國內(nèi)外的眾多投資實踐、監(jiān)管施政和理論研究中,已經(jīng)有諸多貨幣基金流動性風(fēng)險的研究和規(guī)范。這些研究和監(jiān)管規(guī)范中提及的關(guān)鍵因素,在貨幣市場基金管理流動性風(fēng)險的過程中,發(fā)揮怎樣的影響,值得研究。本文主要通過從微觀的角度,根據(jù)理論和監(jiān)管要求,并結(jié)合我國貨幣市場基金的實際情況,抽取潛在發(fā)揮影響的關(guān)鍵因子,與貨幣基金的流動性風(fēng)險作相關(guān)性分析,從而找出并驗證影響貨幣基金流動性風(fēng)險的微觀因素,進而能夠?qū)ν顿Y研究和政策監(jiān)管提供參考。
【關(guān)鍵詞】：貨幣基金 流動性風(fēng)險 資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu) 贖回 份額變動
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要2-3
• ABSTRACT3-6
• 第一章 引言6-13
• 1.1 研究背景和意義6-8
• 1.2 相關(guān)理論與文獻綜述8-10
• 1.2.1 國外貨幣基金流動性問題研究8-9
• 1.2.2 國內(nèi)貨幣基金流動性問題研究9-10
• 1.3 本文的研究方法、研究內(nèi)容、分析框架10-12
• 1.3.1 本文的研究方法10
• 1.3.2 本文的研究內(nèi)容10-11
• 1.3.3 本文的分析框架11-12
• 1.4 本文的貢獻與不足12-13
• 1.4.1 本文的貢獻12
• 1.4.2 本文的不足之處12-13
• 第二章 貨幣基金流動性概述13-22
• 2.1 貨幣基金的發(fā)展歷程13-14
• 2.2 貨幣基金與其他流動性管理工具的異同14-15
• 2.3 貨幣基金的發(fā)展現(xiàn)狀15-18
• 2.4 貨幣基金目前的流動性監(jiān)管要求18-22
• 第三章 實證研究設(shè)計22-29
• 3.1 對選取的貨幣基金樣本作出統(tǒng)計性描述22-24
• 3.2 對流動性風(fēng)險壓力變量的選取和假設(shè)24-29
• 3.2.1 對微觀層面解釋變量的選取24-27
• 3.2.2 對微觀層面變量的假設(shè)27-29
• 第四章 實證研究分析29-48
• 4.1 實證分析的設(shè)計思路29
• 4.2 實證分析的過程和結(jié)果29-45
• 4.2.1 實收基金層面分析29-36
• 4.2.2 資產(chǎn)層面分析36-45
• 4.3 動態(tài)監(jiān)控流動性風(fēng)險指標45-48
• 第五章 結(jié)論與展望48-51
• 5.1 結(jié)論48
• 5.2 展望48-51
• 參考文獻51-53
• 致謝53-55

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本文編號：640696