本文關(guān)鍵詞：基于Copula熵的基金組合分析

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【摘要】：針對(duì)基金的投資組合問題,提出了兩階段分析法:將原始成分股的波動(dòng)分析與基金組合的分析分離,并以此提出了最大聯(lián)合熵優(yōu)化模型.通過Copula熵與聯(lián)合熵之間的聯(lián)系,建立了兩者之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系,提出了基于Copula熵的研究方法.由于基金類的金融產(chǎn)品在我國屬于新興金融產(chǎn)品,且缺少其本身的歷史數(shù)據(jù)作為投資參考,方法可以幫助投資者通過成分股信息分析基金組合,并構(gòu)建適當(dāng)?shù)耐顿Y策略.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;大連理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合 連接函數(shù) 熵
【基金】：國家自然科學(xué)天元基金資助(11226250) 國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目資助(71273042) 國家教育部一般項(xiàng)目(12YJA790078) 國家博士后基金(2013M541236) 遼寧省教育廳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)研究項(xiàng)目(LZ2014048)
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 投資組合問題一直是金融研究的主要問題之一,隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,金融產(chǎn)品的增多,投資者需要在日益繁多的金融產(chǎn)品中建立自己的投資組合計(jì)劃.由期權(quán),期貨,原始證券,各種債券所建立起來的基金逐漸成為投資計(jì)劃的組成部分.我國基金投資屬于新興的金融產(chǎn)品,各種基金本身的歷史數(shù)

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本文編號(hào)：553111