本文關(guān)鍵詞：一般偏好下美式看跌期權(quán)的最優(yōu)投資組合

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【摘要】：本文主要研究不完全市場(chǎng)下美式看跌期權(quán)投資組合問(wèn)題的最優(yōu)執(zhí)行策略,這里期權(quán)是一種基礎(chǔ)資產(chǎn),并帶有不同的行權(quán)價(jià)格、到期日、授予期限,主要解決了周期性被授予公司期權(quán)但不允許交易的股權(quán)員工的最優(yōu)投資策略問(wèn)題,分別探討了單一美式看跌期權(quán)與帶有不同特征量的美式看跌期權(quán)的投資組合問(wèn)題的最優(yōu)執(zhí)行策略,在弱代理人偏好條件下,證明了具有行權(quán)價(jià)格、到期日、授予期限共單調(diào)性的期權(quán)應(yīng)該按照到期日的升序執(zhí)行。
【關(guān)鍵詞】：美式看跌期權(quán) 員工認(rèn)股權(quán) 共單調(diào)性 耦合方法
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F831.53;F224
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-6
• 1 引論6-7
• 2 單一美式看跌期權(quán)的最優(yōu)執(zhí)行策略7-14
• 3 美式看跌期權(quán)的執(zhí)行邊界14-19
• 4 單一美式看跌期權(quán)—效用無(wú)差別定價(jià)19-21
• 5 期權(quán)的投資組合21-24
• 6 結(jié)論24-25
• 參考文獻(xiàn)25-27
• 致謝27-28

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