一般來說，基金的評價方法包括定性分析與定量分析，指標(biāo)構(gòu)成包括描述性指標(biāo)與比較性指標(biāo)。本文在借鑒國外相對成熟的證券投資基金評價方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國基金市場的現(xiàn)狀和特點，評析了國內(nèi)學(xué)者目前在該領(lǐng)域的研究狀況，并構(gòu)建了量化的比較性評價體系，用于綜合評價我國證券投資基金的表現(xiàn)，從而使評價的結(jié)果更簡潔、更直觀、更客觀。 通過評析目前我國的基金評價方法，我們發(fā)現(xiàn)：定量方面的研究大多是直接引進國外理論成果或?qū)鹉骋环矫娴谋憩F(xiàn)提出評價方法；實證分析主要是對基金的某個方面進行零散的評價，且研究時期短，評價的有效性有限；實踐運用中的評價指標(biāo)體系往往過于復(fù)雜，僅適合于作為專業(yè)的和專項的分析材料，在作為綜合評價指標(biāo)并進行比較時，其實用性非常有限。 所以，本文通過以下幾個方面的工作，試圖彌補現(xiàn)有的評價研究中存在的不足。 首先，對國外理論界經(jīng)典成型的、以及前沿的基金評價指標(biāo)和評價方法進行了詳細的分析，并結(jié)合我國的基金市場狀況，選取了可以衡量基金收益、穩(wěn)定性、下跌風(fēng)險、股票選擇能力、時機選擇能力等量化指標(biāo)；其次，根據(jù)我國基金分析的需要，采用了諸如基金交易價格、換手率等二級市場表現(xiàn)指標(biāo)；然...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
第一章 引言
    一、 建立我國基金評價體系的必要性
    二、 國內(nèi)外研究綜述
    三、 本文研究的主要內(nèi)容和解決的主要問題
第二章 國外基金評價理論與實踐
    一、 單因素基金評價模型
    二、 現(xiàn)代多因素評價模型
    三、 評價指標(biāo)在實踐運用中存在的問題
第三章 我國基金評價中的定量分析
    一、 傳統(tǒng)評價指標(biāo)
    二、 最新評價方法
    三、 實踐中的評價體系
    四、 對我國目前基金評價系統(tǒng)的分析與總結(jié)
第四章 我國量化的基金評價體系的構(gòu)建
    一、 構(gòu)造我國基金評價系統(tǒng)的原則
    二、 我國基金評價模型的建立
    三、 相關(guān)指標(biāo)的穩(wěn)定性分析
    四、 我國量化的基金評價體系的構(gòu)成
第五章 我國基金綜合評價的實證分析
    一、 參與評價的基金的樣本選取
    二、 相關(guān)初始指標(biāo)的計算
    三、 對初始指標(biāo)的因子分析
    四、 結(jié)論
參考文獻
在校期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
附錄
致謝



本文編號：3936247