風(fēng)險(xiǎn)是有價(jià)值的，也就是說(shuō)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是要獲得收益，管理風(fēng)險(xiǎn)是需要支付成本的。風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)成為現(xiàn)代金融理論的核心內(nèi)容之一。資產(chǎn)組合管理理論、資產(chǎn)定價(jià)理論和期權(quán)定價(jià)理論都蘊(yùn)含著豐富的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析、定價(jià)和管理的基本思想，成為現(xiàn)代市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生和發(fā)展的堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)。 風(fēng)險(xiǎn)是金融體系的基本屬性，風(fēng)險(xiǎn)配置是金融體現(xiàn)的基本功能。目前，市場(chǎng)上管理風(fēng)險(xiǎn)的工具在金融全球化、放松管制和自由化以及證券化趨勢(shì)的影響下被不斷創(chuàng)造出來(lái)�，F(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的量化和模型化主要表現(xiàn)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，其發(fā)展構(gòu)成了現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。新的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型在險(xiǎn)價(jià)值VaR的出現(xiàn)使證券公司對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理發(fā)生了深刻的變化。 現(xiàn)代市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論、模型與技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用任重而道遠(yuǎn)。我國(guó)現(xiàn)階段金融風(fēng)險(xiǎn)具有潛伏性、傳統(tǒng)性、制度性、歷史因素與現(xiàn)實(shí)因素交織等特點(diǎn)，證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理也具有承擔(dān)主體不明確、內(nèi)控機(jī)制不健全、管理工具匱乏、量化管理落后、管理人才嚴(yán)重匱乏、法制基礎(chǔ)尚不完善等問(wèn)題。由于我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和金融體系的發(fā)展還處于初級(jí)階段，現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論和技術(shù)在我國(guó)應(yīng)用的總體環(huán)境并不成熱，本文研究的許多理論、模型...

【文章頁(yè)數(shù)】：55 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
第1章 緒論
    第1節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的涵義、特征、分類
    第2節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理流程與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要特征
    第3節(jié) 證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性
    第4節(jié) 從資產(chǎn)負(fù)債管理到VaR：在統(tǒng)一的框架下度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第2章 風(fēng)險(xiǎn)分析的理論
    第1節(jié) 現(xiàn)代資產(chǎn)組合管理理論
    第2節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    第3節(jié) 期權(quán)定價(jià)模型
第3章 證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)代方法
    第1節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其管理的特點(diǎn)
    第2節(jié) VaR的概念
    第3節(jié) VaR的計(jì)算
    第4節(jié) VaR的局限性
    第5節(jié) 壓力測(cè)試
    第6節(jié) 情景分析
    第7節(jié) 返回檢驗(yàn)
第4章 中國(guó)證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化初步探索
    第1節(jié) 中國(guó)證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀分析
    第2節(jié) 中國(guó)證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀分析
    第3節(jié) 加入WTO后中國(guó)證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
第5章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)



本文編號(hào)：3920186