股市價量關(guān)系研究具有重要意義。用傳統(tǒng)方法考察變量間的"平均"價量關(guān)系,經(jīng)常是高估或低估真實的價量關(guān)系。而采用分位回歸方法對滬市價量關(guān)系進行研究的結(jié)果表明,滬市收益率及收益率絕對量和交易量之間存在顯著的價量關(guān)系。收益率與交易量存在顯著的V型價量關(guān)系,且正向價量關(guān)系強于負(fù)向價量關(guān)系。收益率絕對量與交易量存在顯著的正向關(guān)系,且價格波動越劇烈時價量關(guān)系越強。

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【文章目錄】：
一、引 言
二、分位回歸模型
三、研究過程設(shè)計
    (一) 樣本數(shù)據(jù)
    (二) 變量設(shè)置
    (三) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計特征描述和單位根檢驗
    (四) 建模與估計
四、實證結(jié)果分析
    (一) 收益率與交易量模型估計結(jié)果分析
    (二) 收益率絕對量與交易量模型估計結(jié)果分析
五、研究結(jié)論



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