證券市場是一個高收益同時又伴隨著高風險的市場。而中國的證券市場更是一個新興的、迅速發(fā)展的、不成熟的證券市場，相應地，其風險性問題也就更為突出。因此，利用現(xiàn)代投資理論對我國的證券投資風險進行實證分析，構造其風險度量體系，并對風險進行有效控制也就十分必要。 本文從證券投資風險的涵義及分類入手，將證券投資風險分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，分別討論單個證券以及組合證券不同性質(zhì)風險的度量問題，并將一些度量方法應用于中國證券市場進行檢驗，試圖構造風險度量的指標體系，并采取相應措施，以實現(xiàn)對證券投資風險的有效控制。 前言簡要介紹現(xiàn)代證券投資理論的發(fā)展和本文要研究的問題。 第一章“證券投資風險的概念”，討論了證券投資風險的涵義及分類，而本文關注的分類是根據(jù)其性質(zhì)不同以及能否分散，將證券投資風險分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。 第二章“證券投資風險的度量”分為三個小節(jié)：1、討論單個證券風險用標準差（σ）、方差（σ~2）、變差系數(shù)（CV）以及β系數(shù)度量，構造了單個證券的投資風險統(tǒng)計指標體系；2、討... 

【文章頁數(shù)】：50 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 證券投資風險的概念與分類
    1.1 證券投資風險的概念
    1.2 證券投資風險的分類
2 證券投資風險的度量
    2.1 單個證券投資風險的計量
    2.2 證券組合風險的度量
    2.3 投資組合系統(tǒng)性風險的衡量
3 我國證券市場利用風險度量指標的實證研究
    3.1 分散化投資在我國股票市場上的實證研究
    3.2 利用β系數(shù)投資的應用實例
4 證券投資風險的控制
    4.1 單個證券風險的控制
    4.2 通過組合投資控制非系統(tǒng)性風險
    4.3 利用衍生金融工具控制系統(tǒng)性風險
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]證券組合投資的評價及選擇[J]. 胡旭微.  中國統(tǒng)計. 2002(10)
[2]用統(tǒng)計工具識別風險來源[J]. 王小哈,黃良文.  中國統(tǒng)計. 2002(07)
[3]統(tǒng)計與投資風險[J]. 楊揚,黃良文.  中國統(tǒng)計. 2002(06)
[4]關于證券投資風險的表述及相關模型分析[J]. 吳建偉.  經(jīng)濟論壇. 2001(24)
[5]淺析證券投資風險及其計量[J]. 梁福濤.  國際商務研究. 2001(05)
[6]證券投資風險系數(shù)Beta估計的改進[J]. 馬樹才,王威.  統(tǒng)計與決策. 2001(08)
[7]基于風險計量指標的證券組合投資的數(shù)學模型及其應用[J]. 沈小春,謝敦禮.  中國管理科學. 2001(03)
[8]我國證券投資風險的實證分析[J]. 郭存芝.  財貿(mào)經(jīng)濟. 2001(03)
[9]組合證券投資理論發(fā)展與統(tǒng)計方法的應用[J]. 國涓.  財經(jīng)問題研究. 2000(10)
[10]資本資產(chǎn)定價模型的實證研究[J]. 陳浪南,屈文洲.  經(jīng)濟研究. 2000(04)



本文編號：3699705