發(fā)布時(shí)間：2022-08-04 12:10

　　最近二十多年來金融衍生產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)獲得迅猛發(fā)展，期權(quán)定價(jià)及投資消費(fèi)問題越來越引起國(guó)內(nèi)外數(shù)學(xué)家、金融學(xué)家的廣泛重視。如何確定金融衍生產(chǎn)品的公平價(jià)格是它們合理存在與健康發(fā)展的關(guān)鍵。在所有的衍生產(chǎn)品定價(jià)中，期權(quán)定價(jià)的研究最為廣泛。自1973年Black和Scholes建立了著名的期權(quán)定價(jià)模型-Black-Scholes模型以來，期權(quán)定價(jià)理論得到迅猛發(fā)展。近年來，國(guó)際金融衍生市場(chǎng)除了人們熟知的歐式期權(quán)和美式期權(quán)之外，還涌現(xiàn)出了大量由標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)變化、組合、派生出的新型期權(quán)。期權(quán)定價(jià)理論是現(xiàn)代金融學(xué)的重要組成部分，促進(jìn)了金融市場(chǎng)的繁榮，它與投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)理論、市場(chǎng)有效性理論及代理問題一起，被認(rèn)為是現(xiàn)代金融學(xué)的五大理論模塊。本文研究了隨機(jī)利率下外匯期權(quán)的定價(jià)問題。利用隨機(jī)分析的原理和金融工程的思想，以偏微分方程理論作為主要工具，對(duì)隨機(jī)利率下外匯期權(quán)的定價(jià)問題做了有益的探索，得到了一些具體結(jié)論。全文共分為五章：第一章，主要介紹了期權(quán)定價(jià)理論的意義、起源、發(fā)展、研究動(dòng)態(tài)和研究方法以及本文的主要內(nèi)容。第二章，主要介紹了標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的基本定價(jià)模型和求解方法，另外還簡(jiǎn)單介紹了一下短期利率模型Va... 

【文章頁(yè)數(shù)】：42 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 基本概念和理論
    2.1 標(biāo)準(zhǔn)的歐式期權(quán)
    2.2 短期利率模型-Vasicek模型
第三章 雙幣種期權(quán)的定價(jià)
    3.1 引言
    3.2 預(yù)備知識(shí)
    3.3 固定匯率下的國(guó)外看漲期權(quán)
    3.4 以本國(guó)貨幣命名的國(guó)外看漲期權(quán)
    3.5 浮動(dòng)匯率下的國(guó)外看漲期權(quán)
第四章 亞式雙幣種期權(quán)的定價(jià)
    4.1 引言
    4.2 固定匯率下敲定價(jià)服從幾何平均的國(guó)外看漲期權(quán)
    4.3 匯率服從幾何平均的國(guó)外看漲期權(quán)
    4.4 匯率和敲定價(jià)都服從幾何平均的國(guó)外看漲期權(quán)
第五章 觸發(fā)式匯率期權(quán)的定價(jià)
    5.1 引言
    5.2 預(yù)備知識(shí)
    5.3 主要結(jié)果
    5.4 數(shù)據(jù)分析
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝



本文編號(hào)：3669513