我國股市成立已有十幾年，逐漸成長為我國最重要的資本市場之一。各方對股票市場的關(guān)注使得對股市未來行情的預測成為一個多年的熱門研究課題。在學術(shù)領(lǐng)域，投資預測的研究方法仍以較為傳統(tǒng)的統(tǒng)計理論為主，本文首先簡單介紹了時間序列理論的發(fā)展情況，并用一個簡單的時間序列模型對上證指數(shù)做了一個簡單預測。而后對新興起的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的發(fā)展與預測應(yīng)用作了初步探討與研究，并將其預測應(yīng)用效果與時間序列模型預測方法進行了對比，從而對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在投資預測上的優(yōu)缺點得出了一些有價值的結(jié)論： 1．人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以實現(xiàn)較精確的預測。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以模擬技術(shù)分析和基本分析，也可以將技術(shù)分析與基本分析相結(jié)合，進行綜合分析。通過人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到的預測結(jié)果基本上與較傳統(tǒng)的時間序列理論得到的預測結(jié)果精度相似。 2．人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在建立過程中，自動化程度相對較高，許多內(nèi)部過程可以自動完成。因此，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以集成在軟件中提供給一般投資者用于預測。 3．人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自動性在另外一個角度也會成它的一個弱點。由于它的自動化，使得其內(nèi)部過程成為一個暗箱，不利于我們分析它的內(nèi)部影響關(guān)系及過程。這也就使我們不易分析它... 

【文章來源】：東北財經(jīng)大學遼寧省

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
引言
一、 利用時間序列模型進行股市趨勢預測
    (一) 時間序列理論簡介
        1 單變量模型
        2 多變量模型
    (二) 時間序列模型的建立與預測效果
        1 時間序列模型的建立
        2 預測效果分析
二、 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介
    (一) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的工作原理
    (二) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點
    (三) 人工神經(jīng)元模型
    (四) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學習
        1 學習方式
        2 學習規(guī)則
    (五) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分類及幾種典型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介
        1 前饋型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        2 反饋型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
三、 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股市趨勢擬合預測
    (一) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的選擇
    (二) 數(shù)據(jù)的選擇和預處理
    (三) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的建立
    (四) 結(jié)論與問題分析
四、 時間序列方法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對比與結(jié)論
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]對單方程經(jīng)濟計量特殊模型及其估計方法的研究[J]. 白雪梅.  東北財經(jīng)大學學報. 2001(05)



本文編號：3457006