本文圍繞對股指期貨風(fēng)險監(jiān)管的相關(guān)問題進(jìn)行分析。第一部分介紹了股指期貨的相關(guān)知識,股指期貨的定義、特點、功能、國內(nèi)外的發(fā)展歷程等。第二部分分析了股指期貨風(fēng)險。介紹了股指期貨風(fēng)險定義,股指期貨風(fēng)險控制與監(jiān)管的必要性,股指期貨風(fēng)險分類等。風(fēng)險包括:傳統(tǒng)分類的系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。同時介紹了其他標(biāo)準(zhǔn)的分類:外部因素導(dǎo)致的股指期貨風(fēng)險和內(nèi)部因素導(dǎo)致的期貨風(fēng)險。第三部分探討了對股指期貨風(fēng)險的度量及數(shù)理模型的應(yīng)用。即國際上最常用的VaR模型,以及VaR模型在股指期貨風(fēng)險度量中的應(yīng)用及實踐。第四部分對股指期貨的監(jiān)管體系進(jìn)行了國際比較分析,通過分析以美國、英國、韓國和香港這四個代表性的國家和地區(qū)的股指期貨監(jiān)管體系,比照了這幾個國家和地區(qū)股指期貨監(jiān)管體系的共同點和特殊性,為我國進(jìn)行股指期貨風(fēng)險管理提供了國際視角。第五部分重點討論了我國股指期貨推出的準(zhǔn)備狀況及風(fēng)險控制的政策建議。分別分析了我國股指期貨推出的準(zhǔn)備狀況:市場環(huán)境、政策因素、法律法規(guī)等方面,在此基礎(chǔ)上提出建立我國股指期貨風(fēng)險控制的監(jiān)管體系的政策建議。首先分析了股指期貨風(fēng)險控制原理,然后從三個方面給出政策建議:政府監(jiān)管、交易所對股指期貨風(fēng)險的管... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

-暇月i一盛洲籠探證成摘f2no.年下半年拍合舊


本文編號：3424517