發(fā)布時間：2021-09-17 02:39

　　本文假設(shè)保險人可以進行再保險,并且允許其在金融市場中將資產(chǎn)投資于風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn),其中風(fēng)險資產(chǎn)價格采用隨機脈沖模型來刻畫.當目標是最大化在某一確定終止時刻所擁有財富的二次效用函數(shù)期望時,分別得到了超額損失再保險和比例再保險情況下保險人的再保險和投資最優(yōu)動態(tài)選擇的顯式解和閉解.利用得到的顯式解,考慮了金融風(fēng)險和保險風(fēng)險之間相關(guān)性對最優(yōu)動態(tài)選擇的影響,做了相關(guān)數(shù)值計算. 

【文章來源】：應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2010,26(03)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：14 頁

【文章目錄】：
§1. 引言
§2. 模型
§3.超額損失再保險和投資時的最優(yōu)動態(tài)組合選擇
§4. 比例再保險和投資時的最優(yōu)動態(tài)組合選擇
§5. 最優(yōu)動態(tài)組合選擇的數(shù)值計算



本文編號：3397793