分析了帶有復(fù)合泊松損失過程和隨機(jī)利率的巨災(zāi)看跌期權(quán)的定價(jià)問題.資產(chǎn)價(jià)格通過跳擴(kuò)散過程刻畫,該過程與損失過程相關(guān).當(dāng)利率過程服從CIR模型時(shí),獲得了期權(quán)定價(jià)的顯式解,并給出相關(guān)證明.通過一個(gè)實(shí)例,討論了資產(chǎn)價(jià)格與期權(quán)價(jià)格的關(guān)系. 

【文章來源】：經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2020,37(02)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
1 引 言
2 模型結(jié)構(gòu)
3 CIR利率模型下看跌期權(quán)定價(jià)
4 數(shù)值分析
5 結(jié) 論



本文編號(hào)：3353700