期權(quán)是一種基本的金融衍生品,自它在金融市場中出現(xiàn),其定價理論一直備受投資人關(guān)注。由于Black,Scholes和Merton在期權(quán)定價理論方面的突出貢獻,M.Scholes和R.Merton于1997年獲得了諾貝爾經(jīng)濟獎。但是,人們同時也注意到Black-Scholes模型中的基本假設(shè)與實際市場大部分不相符,例如無交易費和稅收的假設(shè)。有鑒于此,我對有交易費的期權(quán)定價理論進行了總結(jié),并得出了帶稅收的On-One’s-Own期權(quán)定價函數(shù)的基本性質(zhì)。本文的具體內(nèi)容如下:在第一部分中,介紹與本文相關(guān)的知識背景;在第二部分中,介紹經(jīng)典的期權(quán)定價模型;在第三部分中,綜述帶交易費的期權(quán)定價模型和方法。最后在第四部分,我證明了稅收情形下的On-One’s-Own期權(quán)定價函數(shù)的一些性質(zhì)。 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
§1 緒論
§2 無摩擦市場中的期權(quán)定價
§3 摩擦市場中的期權(quán)定價
    3.1 離散時間模型
    3.2 連續(xù)時間模型
§4 帶稅收的 ON-ONE’S-OWN 期權(quán)的定價
    4.1 背景介紹
    4.2 函數(shù)性質(zhì)
參考文獻
中文摘要
英文摘要
致謝
導師及作者簡介


【參考文獻】：
期刊論文
[1]離散時間下有交易成本的期權(quán)定價模型及在金融產(chǎn)品創(chuàng)新中的運用[J]. 王宗潤.  管理科學. 2006(04)
[2]有交易成本的回望期權(quán)定價研究[J]. 袁國軍,杜雪樵.  運籌與管理. 2006(03)
[3]百年期權(quán)定價[J]. 劉文娟,孫寧華.  科技情報開發(fā)與經(jīng)濟. 2006(04)
[4]期權(quán)定價理論回顧與展望[J]. 楊柳.  甘肅科技縱橫. 2005(02)
[5]有交易成本的歐式期權(quán)定價公式[J]. 王楊,肖文寧,張寄洲.  上海師范大學學報(自然科學版). 2005(01)
[6]帶交易費用和紅利的歐式期權(quán)定價的數(shù)值方法[J]. 劉霞倩,柴俊.  經(jīng)濟數(shù)學. 2004(04)
[7]有交易費的幾何平均亞式期權(quán)的定價公式[J]. 曲軍恒,沈堯天,姚仰新.  華南理工大學學報(自然科學版). 2004(05)
[8]有交易費時的歐式期權(quán)定價[J]. 劉道百.  應用概率統(tǒng)計. 2000(03)



本文編號：3328481