本文關(guān)鍵詞：我國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在描述風(fēng)險(xiǎn)的諸多特征中,不確定性是其最基本的特征。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不確定性因素很多,使得經(jīng)濟(jì)主體蒙受損失的可能性也很大,這就是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、各個(gè)行業(yè)中。其中,金融行業(yè)與其他行業(yè)比較起來(lái),不確定性因素更多,風(fēng)險(xiǎn)更高,而金融行業(yè)中又以證券業(yè)面領(lǐng)的風(fēng)險(xiǎn)為最。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛,全球發(fā)展最為快速的新興市場(chǎng)——證券市場(chǎng)在我國(guó)的發(fā)展也不容小覷。證券投資基金由于是新的事物,發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng),那么伴隨著新市場(chǎng)產(chǎn)生的很多風(fēng)險(xiǎn)是不能規(guī)避的,這也對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。基于目前的股市投資風(fēng)險(xiǎn)控制體系的現(xiàn)狀和證券市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)的概念,應(yīng)用VaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法在投資風(fēng)險(xiǎn)管理和控制中提出了一些建議。
【關(guān)鍵詞】：證券投資基金 風(fēng)險(xiǎn)控制 VaR風(fēng)險(xiǎn)度量
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 引言8-10
• 1.1 論文研究的目的和意義8-9
• 1.1.1 研究目的8
• 1.1.2 研究意義8-9
• 1.2 研究?jī)?nèi)容以及研究方法9-10
• 1.2.1 研究?jī)?nèi)容9
• 1.2.2 研究方法9-10
• 第二章 證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制的理論基礎(chǔ)10-13
• 2.1 證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)的含義及特征10
• 2.2 證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)的分類10-13
• 2.2.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10-11
• 2.2.2 監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)11
• 2.2.3 道德風(fēng)險(xiǎn)11-13
• 第三章 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則和風(fēng)險(xiǎn)控制的必要性分析13-16
• 3.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則13-14
• 3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防13
• 3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)分散13
• 3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移13-14
• 3.2 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的必要性分析14-16
• 3.2.1 我國(guó)證券資本市場(chǎng)的發(fā)展還不完善14
• 3.2.2 證券投資基金的基本特征14-15
• 3.2.3 有助于塑造和鞏固基金的市場(chǎng)形象15-16
• 第四章 我國(guó)證券投資基金的發(fā)展現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)控制存在的問題分析16-19
• 4.1 我國(guó)證券投資基金的發(fā)展現(xiàn)狀16-17
• 4.2 我國(guó)證券投資基金在風(fēng)險(xiǎn)控制上存在的問題分析17-19
• 4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理根基不穩(wěn)固17
• 4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知不重視17
• 4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管不嚴(yán)17-18
• 4.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全18-19
• 第五章 VaR模型概述及其在我國(guó)證券市場(chǎng)中的應(yīng)用19-25
• 5.1 VaR模型概述19-22
• 5.1.1 VaR模型的含義19
• 5.1.2 利用VaR模型度量我國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)19-22
• 5.2 VaR模型在我國(guó)證券市場(chǎng)上應(yīng)用的局限性分析22-23
• 5.2.1 樣本數(shù)據(jù)不足22
• 5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)因子難以確定22-23
• 5.3 VaR模型在我國(guó)證券市場(chǎng)應(yīng)用的前景預(yù)期23-25
• 5.3.1 VaR模型在我國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體應(yīng)用23
• 5.3.2 VaR模型在我國(guó)證券市場(chǎng)的前景23-25
• 第六章 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)防范與控制案例分析25-28
• 6.1 投資背景分析25
• 6.2 鵬華基金管理有限公司資金來(lái)源25-26
• 6.3 鵬華基金管理有限公司投資渠道26
• 6.4 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)26
• 6.5 控制風(fēng)險(xiǎn)26-28
• 6.5.1 采用可轉(zhuǎn)換證券控制風(fēng)險(xiǎn)26-27
• 6.5.2 股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)制度控制風(fēng)險(xiǎn)27
• 6.5.3 加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)交流27-28
• 第七章 我國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策及建議28-31
• 7.1 提高證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的重視28
• 7.2 加快信息技術(shù)在證券基金投資的應(yīng)用與發(fā)展28-29
• 7.3 采用正確的方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)29-30
• 7.4 加強(qiáng)法律基礎(chǔ)建設(shè),完善退出機(jī)制30
• 7.5 培育一支成熟理性的基金經(jīng)理隊(duì)伍30-31
• 第八章 結(jié)論31-32
• 參考文獻(xiàn)32-33
• 致謝33

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王恒;;信息技術(shù)在證券業(yè)的應(yīng)用[J];中國(guó)信息界;2003年06期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 高立新;我國(guó)證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)及其管理[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2003年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 王為楨;機(jī)構(gòu)投資者行為及其對(duì)股價(jià)影響的實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2008年

2 劉曉潘;中國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的實(shí)證分析[D];河北大學(xué);2009年

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制問題的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

，

本文編號(hào)：332136