在證券價(jià)格預(yù)測(cè)中如何將已有的技術(shù)分析方法和現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論相結(jié)合,尋求價(jià)格運(yùn)動(dòng)規(guī)律存在的統(tǒng)計(jì)支持,獲得更直接的實(shí)證,成為近年來(lái)證券價(jià)格預(yù)測(cè)的課題之一．本文提出一種利用ARMA模型和形態(tài)理論進(jìn)行組合預(yù)測(cè)股票價(jià)格的方法,計(jì)算實(shí)例表明了這種組合方法預(yù)測(cè)能力相對(duì)于單一的預(yù)測(cè)方法有明顯的優(yōu)越性,更具有實(shí)際意義0 

【文章來(lái)源】：應(yīng)用數(shù)學(xué)與計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2006,(01)

【文章頁(yè)數(shù)】：9 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]基于粗糙集的證據(jù)理論方法研究[D]. 李亞飛.合肥工業(yè)大學(xué) 2004



本文編號(hào)：3301639