在證券投資基金績效研究的發(fā)展過程中，評估的因素或指標問題一直是爭論最大的一個方面，也是證券投資基金績效評估方式不斷發(fā)展所遵循的主線。 目前，對于中國證券投資基金績效的研究與評估，基本上圍繞著兩個方面，即績效理論模型的可應用性探討或簡單的指標公式套算，計算某些績效指標，如平均周收益率，貝塔系數(shù)，詹森系數(shù)，特雷諾系數(shù)，夏普系數(shù)，VAR和平均周收益率／VAR等幾項指標；和對基金持股集中度的研究，以及由此引伸的對基金經(jīng)理的投資組合中的行業(yè)選擇傾向的研究，市場各方一直在試圖將基金經(jīng)理的投資組合選擇與市場熱點和發(fā)展方向連接起來，并希望籍此引導市場投資理念的轉變與成熟。 績效指標的測算固然有其必要性，但在當前中國基金業(yè)剛剛起步的階段，深入分析，探討形成績效結果的內(nèi)在原因也是不可或缺的；同時，隨著基金品種的豐富，證券投資基金績效的研究與評估，也應更多地關注不同類型和投資風格基金之間的績效差異。 本文在系統(tǒng)歸納國內(nèi)外證券投資基金績效研究成果的基礎上，針對國內(nèi)證券投資基金運作的某些方面，如投資風格，投資理念，關連人的干擾因素等方面做一些探討，并對完善中國的投資基金評估體系提出一些建議。 

【文章來源】：暨南大學廣東省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
前言
第一章 證券投資基金及其在中國的發(fā)展狀況
    第一節(jié) 證券投資基金概述
    第二節(jié) 中國的證券投資基金發(fā)展狀況
第二章 國內(nèi)外證券投資基金績效研究的比較分析
    第一節(jié) 研究中應用的理論和方法
    第二節(jié) 國內(nèi)基金績效研究的現(xiàn)狀
    第三節(jié) 國內(nèi)實證研究的結果
    第四節(jié) 對國內(nèi)實證研究結果的分析與思考
    第五節(jié) 海外對證券投資基金績效研究的動向
第三章 提升證券投資基金績效、完善績效評價體系
    第一節(jié) 投資理念的塑造與評價
    第二節(jié) 基金收益構建與評價
    第三節(jié) 關聯(lián)人干擾因素的規(guī)避與評價
    第四節(jié) 投資組合構成的調整與評價
    第五節(jié) 交易頻率和費用的調節(jié)與評價
    第六節(jié) 獨立評級機構和評價標準的建立
結論
注釋
附錄
參考資料
在學期間發(fā)表論文清單
后記



本文編號：3274728