提出一種基于BP多變量時間序列神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的外匯市場預(yù)測建模方法,并分別采用單變量時間序列和多變量時間序列訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)、權(quán)重和結(jié)構(gòu),對外匯市場中的英鎊美元的建模和預(yù)測結(jié)果表明:在檢驗樣本離差都低于10的情況下,多變量時間序列的建模方法使得神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)更具有強的學(xué)習(xí)能力和泛化能力。它在外匯市場這樣的一個復(fù)雜非線性隨機系統(tǒng)建模中具有很高的應(yīng)用價值。 

【文章來源】：華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：33 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
引言
1. 預(yù)備知識
    1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型框架
        1.1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的工作原理
        1.1.2 BP預(yù)測模型中輸入變量的選取
        1.1.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù)的設(shè)計與準備
    1.2 單變量時間序列的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    1.3 多變量時間序列的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    1.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及訓(xùn)練方法
2. 數(shù)據(jù)的預(yù)處理(歸一化)
3. 基于 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的單變量時間序列預(yù)測
4. 基于 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多變量時間序列預(yù)測
5. 結(jié)論與討論
6. 參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3203959