本文研究一個如下形式的拋物型障礙問題：求u（z,（?））,使得其中r、σ、μ、Κ、γ、l和L均為正常數(shù),c和d是常數(shù),滿足c＜lnΚ、d＞lnΚ,ξ（z）是給定的已知函數(shù),滿足ξ∈C^∞（[c,d]）,ξ（z）＜0于[c,d]且其中0＜ν＜d－lnΚ。這一問題來自于對經理股票期權的最佳實施策略的研究,它的特點是：在障礙條件Bu≥0中出現(xiàn)了u關于（?）的偏導數(shù),這使得對這一問題的研究帶來很大的困難。本文采用切片法也即對時間變量（?）離散的方法來逼近上述拋物型障礙問題,通過對近似解作精細的先驗估計,證明了解在（?）中的存在性,其中Q=（c,d）×（l, L）。 

【文章來源】：蘇州大學江蘇省

【文章頁數(shù)】：30 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
一 引言
    1.1 經理股票期權的基本概念
    1.2 經理股票期權的實施策略
    1.3 本文研究的問題及主要成果
二 離散問題解的存在性
三 離散問題解的性質及一致估計
四 近似解的收斂性
參考文獻
致謝



本文編號：3101164