發(fā)布時間：2021-03-24 17:35

　　開放式投資基金近年來在我國迅速發(fā)展，特別是今年以來的近四個月，開放式基金的總資產(chǎn)規(guī)模達4000億以上，開放式基金已成為中國證券市場上最大的機構(gòu)投資者，開放式基金在穩(wěn)定證券市場，推行價值投資理念方而起到了舉足輕重的作用。今年我國開放式基金業(yè)發(fā)展遇到前所未有的良好形勢，而有效的風險管理是開放式基金穩(wěn)健運營的前提與保證，基金管理公司如何應(yīng)用先進的風險度量與風險控制體系獲得穩(wěn)定的收益和規(guī)避潛在的風險是他們面臨的最重要的問題。 本文主要針對國內(nèi)發(fā)展迅速的開放式投資基金存在的主要風險進行了研究。根據(jù)風險管理的基本方法和程序，介紹了投資基金的主要風險，借鑒了國外開放式投資基金的風險管方法，分析了中國開放式基金所面臨風險的特殊性，有針對性地提出了我國的開放式基金風險評估和管理體系，并建立以程序為基礎(chǔ)以風險測度方法為技術(shù)手段的風險管理體系，建立從組織構(gòu)架、風險識別、風險評估及績效評估和風險反饋的基金風險管理體系。 第一章介紹投資基金的起源與發(fā)展以及我國開放式投資基金目前的現(xiàn)狀，以及存在的風險和我國開放式基金風險的特殊性進行了分析。 第二章對我國開放式基金風險管理的組織框架進行了構(gòu)建，描... 

【文章來源】：貴州大學(xué)貴州省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
前言
第1章 我國開放式基金的經(jīng)營現(xiàn)狀
    1.1 封閉式基金與開放式基金
        證券投資基金的分類
        開放式基金與封閉式基金的區(qū)別
    1.2 我國開放式投資基金現(xiàn)狀
        我國投資基金的發(fā)展
        我國基金管理公司缺乏防范風險的能力
        我國開放式基金風險管理的特殊性
        我國開放式基金面臨風險的識別
        我國開放式基金面臨風險的特殊性分析
第2章 開放式基金風險管理及其組織結(jié)構(gòu)
    2.1 開放式基金的風險管理過程
    2.2 風險管理系統(tǒng)的組織構(gòu)架
    2.3 風險管理的信息特征和工作流程
第3章 開放式基金風險評估與管理
    3.1 市場風險評估與管理
        3.1.1 市場風險的評估方法——VaR模型
        3.1.2 VaR在風險測度和管理方面的應(yīng)用
        3.1.3 在險價值（VaR）的計算
            3.1.3.1 分析性的方差——協(xié)方差方法
            3.1.3.2 歷史模擬方法
            3.1.3.3 蒙特卡羅方模擬法
        3.1.4 VaR模型的實證分析
            3.1.4.1 壓力試驗
            3.1.4.2.β值方法
        3.1.5. 市場風險管理
    3.2 流動性風險評估與管理
        3.2.1 我國開放式基金流動性風險的特點
        3.2.2 證券變現(xiàn)能力評估
        3.2.3 贖回風險管理
    3.3 操作風險管理與評估
        3.3.1 操作風險的分類
        3.3.2 操作風險的管理
        3.3.3 評估操作風險的關(guān)鍵要素
        3.3.4 操作風險評估過程
第4章 我國開放式基金的績效評估
    4.1 證券投資基金常用績效評估方法
    4.2 基金業(yè)績評估方法的新發(fā)展
    4.3 對我國開放式基金進行業(yè)績評估
結(jié)論
參考文獻
致謝
原創(chuàng)‘l生聲明
關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明
中文詳細摘要


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3098108