本文分為三部分：基于Hilbert-Huang變換下的股票價(jià)格預(yù)測(cè)，期權(quán)定價(jià)，期權(quán)定價(jià)原理在保險(xiǎn)經(jīng)算中的應(yīng)用。在本文的第一章分別介紹了這三部分的理論發(fā)展?fàn)顩r。目前，對(duì)于股票價(jià)格的預(yù)測(cè)主要有兩種方法，一種是通過定價(jià)公式來預(yù)測(cè)，另一種是通過時(shí)間序列分析的方法來進(jìn)行預(yù)測(cè)。它們各自都有著不足之處。對(duì)于定價(jià)公式來講，它是在有效市場(chǎng)假設(shè)下研究預(yù)測(cè)問題，但這個(gè)假設(shè)過強(qiáng)，應(yīng)用這種方法得到的結(jié)論很難運(yùn)用到實(shí)際市場(chǎng)中去。時(shí)間序列分析的方法有傅里葉分析、小波分析等等，也有著各自的不足之處。傅里葉分析不同時(shí)進(jìn)行時(shí)域和頻域的分析。而小波分析，雖然可以同時(shí)進(jìn)行時(shí)頻分析，但沒有自適應(yīng)性。在本文的第二章中應(yīng)用一種具有自適應(yīng)性并且高效實(shí)用的方法來對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種方法稱為Hilbert-Huang變換。這里通過對(duì)Hilbert譜的分析，運(yùn)用ARIMA方法對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。在過去的幾十年里，金融衍生證券已經(jīng)發(fā)展成為金融領(lǐng)域的一個(gè)重要分支，如何在已有的理論基礎(chǔ)上將金融衍生證券定價(jià)理論發(fā)展為更加符合實(shí)際金融市場(chǎng)需要的理論是非常重要的。在本文的第三章，研究了幾何平均亞式上限型買權(quán)的定價(jià)，有交易成本的幾何平均亞式期權(quán)的定... 

【文章來源】：湘潭大學(xué)湖南省

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

原始信號(hào)的時(shí)間一頻率分布

原始信號(hào)的時(shí)間一能量分布

150200250300350400450原始信號(hào)的時(shí)間一頻率一能量分布

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中歐式未定權(quán)益的定價(jià)[J]. 劉韶躍,楊向群.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2004(04)
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本文編號(hào)：3080764