本文選取具有代表性的中興通訊股票收益率和利用文本挖掘技術(shù)獲得的東方財(cái)富股吧中興通訊吧的文本情緒,從靜態(tài)和動態(tài)兩個方面,通過協(xié)整分析和DCC-GARCH模型,研究中美貿(mào)易摩擦期間投資者情緒與股票收益之間的關(guān)系。結(jié)果顯示,中美貿(mào)易摩擦期間投資者情緒與中興通訊股票收益率存在顯著的長期均衡關(guān)系,當(dāng)投資者情緒越積極時,股票收益率越高;此外,投資者情緒與中興通訊股票收益率之間還存在動態(tài)相關(guān)性,動態(tài)相關(guān)程度的持續(xù)性很強(qiáng)。 

【文章來源】：中國物價. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【部分圖文】：

投資者情緒與股票收益率動態(tài)條件相關(guān)系數(shù)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3047299